Theo dõi
Qinwen(Wendy) Zhu
Qinwen(Wendy) Zhu
Doctor of Mathematics, Shanghai Jiao Tong University
Email được xác minh tại sjtu.edu.cn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Markovian approximation of the rough Bergomi model for Monte Carlo option pricing
Q Zhu, G Loeper, W Chen, N Langrené
Mathematics 9 (5), 528, 2021
162021
From Stochastic to Rough Volatility: A New Deep Learning Perspective on Hedging
Q Zhu, X Diao
Fractal and Fractional 7 (3), 225, 2023
62023
Volatility forecast with the regularity modifications
Q Zhu, X Diao, C Wu
Finance Research Letters 58, 104008, 2023
12023
A test for change points under the roughness of stochastic volatility: the case of the VIX index
Q Zhu, X Diao, C Wu
Applied Economics Letters, 1-9, 2023
2023
Edgeworth Expansion For The Distribution Of The Maximum Likelihood Estimate In The Vasicek Model
Q Zhu, H Liu, C Sun
Annals of Financial Economics 14 (01), 1950002, 2019
2019
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hãy thử lại sau.
Bài viết 1–5