Takip et
Jian Chen
Jian Chen
University of Sussex
sussex.ac.uk üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Modelling price and variance jump clustering using the marked hawkes process
J Chen, MP Clements, A Urquhart
Journal of Financial Econometrics 22 (3), 743-772, 2024
62024
Limit-hitting exciting effects: Modeling jump dependencies in stock markets adhering to daily price-limit rules
J Chen, S Qi
Journal of Banking & Finance 163, 107184, 2024
32024
Jump Clustering, Information Flows, and Stock Price Efficiency
J Chen
Journal of Financial Econometrics 22 (5), 1588-1615, 2024
2024
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–3