Eric Ghysels

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	32324	10155
h-indeks	77	48
i10-indeks	210	107

2200

1100

550

1650

199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025119 111 127 199 254 266 302 322 375 442 487 587 674 797 752 862 918 1004 1076 1072 1243 1396 1435 1566 1612 1641 1721 1716 2002 1932 1941 2181 375

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

8 artykułów

0 artykułów

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Elena AndreouProfessor, Department of Economics, University of CyprusZweryfikowany adres z ucy.ac.cy
rossen valkanovprofessor of finance, ucsdZweryfikowany adres z ucsd.edu
Mikhail ChernovUniversity of California, Los AngelesZweryfikowany adres z anderson.ucla.edu
Andros KourtellosUniversity of CyprusZweryfikowany adres z ucy.ac.cy
alberto plazziUniversita' della Svizzera italiana and Swiss Finance InstituteZweryfikowany adres z usi.ch
Fangfang WangWorcester Polytechnic InstituteZweryfikowany adres z wpi.edu
Norman R. SwansonDistinguished Professor of Economics, Rutgers UniversityZweryfikowany adres z econ.rutgers.edu
Pedro Santa ClaraMillennium bcp Professor of Finance, Nova School of Business and EconomicsZweryfikowany adres z novasbe.pt
A. Ronald GallantProfessor of Economics, Penn State UniversityZweryfikowany adres z psu.edu
Jonathan B. HillDept. of Economics, University of North Carolina at Chapel HillZweryfikowany adres z email.unc.edu
Bumjean SohnAssociate Professor of Finance, Korea UniversityZweryfikowany adres z korea.ac.kr
Patrick GagliardiniProfessor of Econometrics, Università della Svizzera ItalianaZweryfikowany adres z usi.ch
Denise OsbornEmeritus Professor of Econometrics, University of ManchesterZweryfikowany adres z manchester.ac.uk
Joann JasiakYork UniversityZweryfikowany adres z yorku.ca
Massimiliano MarcellinoUniversità BocconiZweryfikowany adres z unibocconi.it
Ravi JagannathanKellogg School of Management, Northwestern UniversityZweryfikowany adres z kellogg.northwestern.edu
Pierre PerronDepartment of Economics, Boston UniversityZweryfikowany adres z bu.edu
Ric ColacitoProfessor of Finance, UNC Chapel Hill; National Bureau of Economic ResearchZweryfikowany adres z unc.edu
Jeffrey ShraderColumbia UniversityZweryfikowany adres z columbia.edu
Giang NguyenSmeal College of Business, Penn State UniversityZweryfikowany adres z psu.edu

Obserwuj

Eric Ghysels

Bernstein Distinguished Professor of Economics and Professor of Finance, UNC Chapel Hill

Zweryfikowany adres z unc.edu - Strona główna

Financial Econometrics Fintech Nowcasting Quantum Computing


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
5 Stochastic volatility E Ghysels, AC Harvey, E Renault Handbook of statistics 14, 119-191, 1996	1428	1996
There is a risk-return trade-off after all E Ghysels, P Santa-Clara, R Valkanov Journal of financial economics 76 (3), 509-548, 2005	1387	2005
MIDAS regressions: Further results and new directions E Ghysels, A Sinko, R Valkanov Econometric reviews 26 (1), 53-90, 2007	1318	2007
Stock market volatility and macroeconomic fundamentals RF Engle, E Ghysels, B Sohn Review of Economics and Statistics 95 (3), 776-797, 2013	1269	2013
Alternative models for stock price dynamics M Chernov, AR Gallant, E Ghysels, G Tauchen Journal of Econometrics 116 (1-2), 225-257, 2003	1174	2003
Predicting volatility: getting the most out of return data sampled at different frequencies E Ghysels, P Santa-Clara, R Valkanov Journal of Econometrics 131 (1-2), 59-95, 2006	1115	2006
The MIDAS touch: Mixed data sampling regression models E Ghysels, P Santa-Clara, R Valkanov	1045	2004
Ex ante skewness and expected stock returns J Conrad, RF Dittmar, E Ghysels The Journal of Finance 68 (1), 85-124, 2013	1021	2013
A study towards a unified approach to the joint estimation of objective and risk neutral measures for the purpose of options valuation M Chernov, E Ghysels Journal of financial economics 56 (3), 407-458, 2000	751	2000
Invited review combining forecasts—twenty years later CWJ Granger Journal of forecasting 8 (3), 167-173, 1989	607	1989
Semiparametric regression for the applied econometrician A Yatchew Cambridge University Press, 2003	577	2003
On stable factor structures in the pricing of risk: do time‐varying betas help or hurt? E Ghysels The Journal of Finance 53 (2), 549-573, 1998	546	1998
Handbook of economic forecasting G Elliott, A Timmermann Newnes, 2013	537	2013
Periodic autoregressive conditional heteroscedasticity T Bollerslev, E Ghysels Journal of Business & Economic Statistics 14 (2), 139-151, 1996	532	1996
The impact of risk and uncertainty on expected returns EW Anderson, E Ghysels, JL Juergens Journal of Financial Economics 94 (2), 233-263, 2009	503	2009
Should macroeconomic forecasters use daily financial data and how? E Andreou, E Ghysels, A Kourtellos Journal of Business & Economic Statistics 31 (2), 240-251, 2013	502	2013
Time series modelling and interpretation CWJ Granger, MJ Morris Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society 139 …, 1976	497	1976
The econometric analysis of seasonal time series E Ghysels, DR Osborn Cambridge University Press, 2001	496	2001
Why do absolute returns predict volatility so well? L Forsberg, E Ghysels Journal of Financial Econometrics 5 (1), 31-67, 2007	471	2007
Detecting multiple breaks in financial market volatility dynamics E Andreou, E Ghysels Journal of applied Econometrics 17 (5), 579-600, 2002	465	2002

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy