H. Peter Boswijk

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	3750	1000
h-indeks	26	13
i10-indeks	52	17

220

110

165

199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202511 14 36 65 66 62 59 78 64 65 71 55 80 106 112 88 112 121 119 115 138 105 139 162 119 148 191 179 171 201 211 199 197 21

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

6 artykułów

0 artykułów

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Philip Hans FransesErasmus School of EconomicsZweryfikowany adres z ese.eur.nl
Cars HommesUniversiteit van Amsterdam and Bank of CanadaZweryfikowany adres z uva.nl
Yang ZuDepartment of Economics, University of MacauZweryfikowany adres z um.edu.mo
Dick van DijkProfessor of Financial Econometrics, Erasmus University RotterdamZweryfikowany adres z ese.eur.nl
Sebastiano ManzanZicklin School of Business, Baruch College (CUNY)Zweryfikowany adres z baruch.cuny.edu
Roy van der WeideThe World BankZweryfikowany adres z worldbank.org
Jean-Pierre UrbainProfessor of Time Series EconometricsZweryfikowany adres z maastrichtuniversity.nl
Andrei LaluPhD Candidate, University of AmsterdamZweryfikowany adres z uva.nl
Andre LucasVrije Universiteit Amsterdam and Tinbergen InstituteZweryfikowany adres z vu.nl
Robert TaylorJohn C. Nankervis Chair of Financial Econometrics, University of EssexZweryfikowany adres z essex.ac.uk
Giuseppe CavaliereUniversity of Bologna and University of ExeterZweryfikowany adres z unibo.it
Anders RahbekProfessor, University of CopenhagenZweryfikowany adres z econ.ku.dk
Luc BauwensProfessor of Economics, Université catholique de LouvainZweryfikowany adres z uclouvain.be
Shuba SrinivasanbuZweryfikowany adres z bu.edu
Michael JanssonProfessor of Economics, UC BerkeleyZweryfikowany adres z berkeley.edu
Paolo ParuoloEuropean Commission Joint Research CentreZweryfikowany adres z ec.europa.eu
Dennis FokProfessor of Econometrics and Data Science, Erasmus School of EconomicsZweryfikowany adres z ese.eur.nl
Frank de JongProfessor of FinanceZweryfikowany adres z tilburguniversity.edu

Obserwuj

H. Peter Boswijk

Professor of Financial Econometrics, University of Amsterdam

Zweryfikowany adres z uva.nl - Strona główna

econometrics time series cointegration unit roots


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Testing for an unstable root in conditional and structural error correction models HP Boswijk Journal of econometrics 63 (1), 37-60, 1994	673	1994
Behavioral heterogeneity in stock prices HP Boswijk, CH Hommes, S Manzan Journal of Economic dynamics and control 31 (6), 1938-1970, 2007	611	2007
Efficient inference on cointegration parameters in structural error correction models HP Boswijk Journal of Econometrics 69 (1), 133-158, 1995	291	1995
Dynamic specification and cointegration PH Franses, P Boswijk Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 369-382, 1992	196	1992
Unit roots in periodic autoregressions HP Boswijk, PH Franses Journal of Time Series Analysis 17 (3), 221-245, 1996	135	1996
On the econometrics of the Bass diffusion model HP Boswijk, PH Franses Journal of Business & Economic Statistics 23 (3), 255-268, 2005	130	2005
Identifying, estimating and testing restricted cointegrated systems: An overview HP Boswijk, JA Doornik Statistica Neerlandica 58 (4), 440-465, 2004	102	2004
Identifiability of cointegrated systems HP Boswijk Tinbergen Institute, 1995	102	1995
Estimating spot volatility with high-frequency financial data Y Zu, HP Boswijk Journal of Econometrics 181 (2), 117-135, 2014	95	2014
Lagrance-multiplier tersts for weak exogeneity: a synthesis H Peter Boswijk, JP Urbain Econometric Reviews 16 (1), 21-38, 1997	80	1997
Cointegration, Identification and Exogeneity, Vol. 37 of Tinbergen Institute Research Series HP Boswijk Amsterdam: Thesis Publishers, 1992	79	1992
Testing identifiability of cointegrating vectors HP Boswijk Journal of Business & Economic Statistics 14 (2), 153-160, 1996	72	1996
Method of moments estimation of go-garch models HP Boswijk, R Van der Weide Journal of Econometrics 163 (1), 118-126, 2011	71	2011
Periodic cointegration: Representation and inference HP Boswijk, PH Franses The review of economics and statistics, 436-454, 1995	62	1995
Wake me up before you GO-GARCH HP Boswijk, R Van Der Weide Tinbergen Institute Discussion Paper, 2006	61	2006
Cointegration, identification and exogeneity: Inference in structural error correction models HP Boswijk AmsterdamThesis Publishers, 1992	60	1992
Testing for a unit root with near-integrated volatility HP Boswijk Tinbergen Institute Discussion Paper, 2001	56	2001
Multiple unit roots in periodic autoregression HP Boswijk, PH Franses, N Haldrup Journal of Econometrics 80 (1), 167-193, 1997	49	1997
Mixed normality and ancillarity in I (2) systems HP Boswijk Econometric Theory 16 (6), 878-904, 2000	45	2000
Cartel dating HP Boswijk, MJG Bun, MP Schinkel Journal of Applied Econometrics 34 (1), 26-42, 2019	44	2019

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy