Peter Hansen

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	16910	6371
h-indeks	33	28
i10-indeks	49	38

1400

700

350

1050

2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202546 71 228 275 299 414 485 520 600 767 760 875 941 1015 979 983 1036 1108 1116 1180 1326 1349 284

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

19 artykułów

0 artykułów

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Asger LundePartner, Copenhagen EconomicsZweryfikowany adres z copenhageneconomics.com
Neil ShephardFrank B. Baird Jr, Professor of Science, Dept of Economics & Dept of Statistics, Harvard UniversityZweryfikowany adres z fas.harvard.edu
Zhuo HuangVice Dean and Professor of Economics, National School of Development, PKUZweryfikowany adres z nsd.pku.edu.cn
Ilya ArchakovYork UniversityZweryfikowany adres z univie.ac.at
Allan TimmermannProfessor of Finance and Economics, UCSDZweryfikowany adres z ucsd.edu
Chen TongAssociate Professor in Finance, Xiamen UniversityZweryfikowany adres z xmu.edu.cn
Matthias SchmidtblaicherQuantCo, Inc.Zweryfikowany adres z quantco.com
Noel T. BrewerGillings Distinguished Professor in Public Health, University of North CarolinaZweryfikowany adres z unc.edu
Siem Jan KoopmanProfessor of Econometrics, Vrije Universiteit AmsterdamZweryfikowany adres z vu.nl
Paolo GorgiVrije Universiteit AmsterdamZweryfikowany adres z vu.nl
Allan ZebedeeClarkson UniversityZweryfikowany adres z clarkson.edu
Eric BentzenCopenhagen Business SchoolZweryfikowany adres z cbs.dk
Tianyi WangAssociate Professor, University of International Business and EconomicsZweryfikowany adres z uibe.edu.cn
Peter Birch SørensenProfessor i økonomiZweryfikowany adres z econ.ku.dk
Elena DumitrescuUniversity of Paris NanterreZweryfikowany adres z parisnanterre.fr
Mette EjrnæsProfessor, Department of Economics, University of CopenhagenZweryfikowany adres z econ.ku.dk
Mette GørtzUniversity of CopenhagenZweryfikowany adres z econ.ku.dk
Jim NasonCentre for Applied Macroeconomic Analysis and Virginia Center for Economic Policy
Marius MateiUniversitatea de Medicina si Farmacie Tirgu Mures, RomaniaZweryfikowany adres z umftgm.ro

Obserwuj

Peter Hansen

Henry A. Latané Distinguished Professor, Dept. of Economics, University of North Carolina & Visiting

Zweryfikowany adres z unc.edu - Strona główna

Econometrics Financial Econometrics Time-Series Analysis Applied Econometrics


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
A forecast comparison of volatility models: does anything beat a GARCH (1,1)? PR Hansen, A Lunde Journal of Applied Econometrics 20 (7), 873-889, 2005	2668	2005
The model confidence set PR Hansen, A Lunde, JM Nason Econometrica 79 (2), 453-497, 2011	2528	2011
Designing realized kernels to measure the ex post variation of equity prices in the presence of noise OE Barndorff‐Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Econometrica 76 (6), 1481-1536, 2008	1772	2008
Realized variance and market microstructure noise PR Hansen, A Lunde Journal of Business and Economic Statistics 24 (2), 127-161, 2006	1622	2006
A test for superior predictive ability PR Hansen Journal of Business & Economic Statistics 23 (4), 365-380, 2005	1592	2005
Realized kernels in practice: Trades and quotes OE Barndorff‐Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard The Econometrics Journal 12 (3), C1-C32, 2009	890	2009
Realized GARCH: a joint model for returns and realized measures of volatility PR Hansen, Z Huang, HH Shek Journal of Applied Econometrics, 2011	859	2011
Multivariate realised kernels: consistent positive semi-definite estimators of the covariation of equity prices with noise and non-synchronous trading OE Barndorff-Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Journal of Econometrics, 2011	782	2011
Consistent ranking of volatility models PR Hansen, A Lunde Journal of Econometrics 131 (1-2), 97-121, 2006	489	2006
A realized variance for the whole day based on intermittent high-frequency data PR Hansen, A Lunde Journal of Financial Econometrics 3 (4), 525-554, 2005	388	2005
Choosing the best volatility models: the model confidence set approach PR Hansen, A Lunde, JM Nason Oxford Bulletin of Economics and Statistics 65, 839-861, 2003	275	2003
Structural changes in the cointegrated vector autoregressive model PR Hansen Journal of Econometrics 114 (2), 261-295, 2003	261	2003
Exponential GARCH modeling with realized measures of volatility PR Hansen, Z Huang Journal of Business & Economic Statistics 34 (2), 269-287, 2016	252	2016
Choice of Sample Split in Out-of-Sample Forecast Evaluation PR Hansen, A Timmermann Manuscript, Stanford University and University or California-San Diego, 2011	226	2011
Realized beta GARCH: A multivariate GARCH model with realized measures of volatility PR Hansen, A Lunde, V Voev Journal of Applied Econometrics 29 (5), 774-799, 2014	199*	2014
Subsampling realised kernels OE Barndorff-Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Journal of Econometrics 160 (1), 204-219, 2011	165	2011
Testing the significance of calendar effects PR Hansen, A Lunde, JM Nason, Federal Reserve Bank of Atlanta federal reserve bank of atlanta, 2005	145	2005
Workbook on cointegration PR Hansen, S Johansen Oxford University Press, USA, 1998	131	1998
Estimating the persistence and the autocorrelation function of a time series that is measured with error PR Hansen, A Lunde Econometric Theory 30 (1), 60-93, 2014	119	2014
Moving average-based estimators of integrated variance PR Hansen, J Large, A Lunde Econometric Reviews 27 (1-3), 79-111, 2008	114	2008

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy