Christian M. Hafner

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	5959	2155
h-indeks	40	23
i10-indeks	62	41

480

240

120

360

19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202515 19 30 35 57 63 118 106 106 142 209 172 161 231 268 259 291 333 353 373 353 391 400 438 370 477 74

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

23 artykuły

1 artykuł

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Wolfgang Karl HärdleHumboldt-Universität zu Berlin, Ladislaus von Bortkiewicz Professor of StatisticsZweryfikowany adres z hu-berlin.de
Luc BauwensProfessor of Economics, Université catholique de LouvainZweryfikowany adres z uclouvain.be
Oliver LintonUNIVERSITY OF CAMBRIDGEZweryfikowany adres z cam.ac.uk
Hans MannerUniversity of GrazZweryfikowany adres z uni-graz.at
Jeroen VK RomboutsESSEC Business SchoolZweryfikowany adres z essec.edu
Sébastien LaurentAMSE, IAE, Aix-Marseille UniversitéZweryfikowany adres z iae-aix.com
Philip Hans FransesErasmus School of EconomicsZweryfikowany adres z ese.eur.nl
Dick van DijkProfessor of Financial Econometrics, Erasmus University RotterdamZweryfikowany adres z ese.eur.nl
Leopold SimarUniversité Catholique de LouvainZweryfikowany adres z uclouvain.be
Dedy Dwi PrastyoAssociate Professor at Department of Statistics, Institut Teknologi Sepuluh NopemberZweryfikowany adres z statistika.its.ac.id
Michael McAleerProfessor of Quantitative Finance, Erasmus University RotterdamZweryfikowany adres z ese.eur.nl
Walid Ben OmraneProfessor of Finance, Goodman School of BusinessZweryfikowany adres z brocku.ca
Haris MunandarResearch Economist, Bank IndonesiaZweryfikowany adres z bi.go.id
Linqi WangUniversity of CambridgeZweryfikowany adres z cam.ac.uk
Diane PierretAssistant Professor, University of LuxembourgZweryfikowany adres z uni.lu
Rong ChenRong Chen, Professor of Statistics, Rutgers UniversityZweryfikowany adres z stat.rutgers.edu
Peter bossaertsUniversity of CambridgeZweryfikowany adres z rioja.caltech.edu
Cathy Yi-Hsuan ChenAdam Smith Business School, University of GlasgowZweryfikowany adres z glasgow.ac.uk
Zongwu CaiDepartment of Economics, University of KansasZweryfikowany adres z ku.edu
Prof. Dr. Lijian Yang 杨立坚Center for Statistical Science & Department of Industrial Engineering, Tsinghua UniversityZweryfikowany adres z tsinghua.edu.cn

Obserwuj

Christian M. Hafner

Professor of econometrics, UCL Louvain-la-Neuve

Zweryfikowany adres z uclouvain.be

financial econometrics


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Quantile autoregression R Koenker, Z Xiao Journal of the American statistical association 101 (475), 980-990, 2006	783	2006
Statistics of financial markets J Franke, WK Härdle, CM Hafner Springer, 2004	505	2004
Volatility impulse responses for multivariate GARCH models: An exchange rate illustration CM Hafner, H Herwartz Journal of International Money and Finance 25 (5), 719-740, 2006	277*	2006
Dynamic stochastic copula models: Estimation, inference and applications CM Hafner, H Manner Journal of applied econometrics 27 (2), 269-295, 2012	246	2012
Handbook of volatility models and their applications L Bauwens, CM Hafner, S Laurent John Wiley & Sons, 2012	235	2012
A Lagrange multiplier test for causality in variance CM Hafner, H Herwartz Economics letters 93 (1), 137-141, 2006	220	2006
A generalized dynamic conditional correlation model: simulation and application to many assets CM Hafner, PH Franses Econometric Reviews 28 (6), 612-631, 2009	188*	2009
Einführung in die Statistik der Finanzmärkte J Franke, WK Härdle, CM Hafner Springer-Verlag, 2012	182*	2012
Testing for bubbles in cryptocurrencies with time-varying volatility CM Hafner Journal of Financial Econometrics 18 (2), 233-249, 2020	175	2020
On asymptotic theory for multivariate GARCH models CM Hafner, A Preminger Journal of Multivariate Analysis 100 (9), 2044-2054, 2009	140	2009
On the estimation of dynamic conditional correlation models CM Hafner, O Reznikova Computational Statistics & Data Analysis 56 (11), 3533-3545, 2012	135	2012
Testing for causality in variance using multivariate GARCH models CM Hafner, H Herwartz Annales d'Economie et de Statistique, 215-241, 2008	118*	2008
Fourth moment structure of multivariate GARCH models CM Hafner Journal of Financial Econometrics 1 (1), 26-54, 2003	116	2003
Efficient estimation of a multivariate multiplicative volatility model CM Hafner, O Linton Journal of econometrics 159 (1), 55-73, 2010	113	2010
Sentiment-induced bubbles in the cryptocurrency market CYH Chen, CM Hafner Journal of Risk and Financial Management 12 (2), 53, 2019	107	2019
A one line derivation of EGARCH M McAleer, CM Hafner Econometrics 2 (2), 92-97, 2014	103	2014
Efficient estimation of a semiparametric dynamic copula model CM Hafner, O Reznikova Computational Statistics & Data Analysis 54 (11), 2609-2627, 2010	103	2010
Discrete time option pricing with flexible volatility estimation W Härdle, CM Hafner Finance and Stochastics 4, 189-207, 2000	103	2000
Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility C Hafner Springer Science & Business Media, 2013	91	2013
Testing for linear vector autoregressive dynamics under multivariate generalized autoregressive heteroskedasticity CM Hafner, H Herwartz Statistica Neerlandica 63 (3), 294-323, 2009	87	2009

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy