Luc Bauwens

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	11529	2329
h-indeks	42	21
i10-indeks	78	40

680

340

170

510

19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202541 36 48 55 43 44 35 51 38 40 74 89 124 189 247 280 341 361 566 494 570 537 580 607 595 598 661 515 532 550 511 456 464 400 429 68

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

11 artykułów

1 artykuł

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Jeroen VK RomboutsESSEC Business SchoolZweryfikowany adres z essec.edu
Sébastien LaurentAMSE, IAE, Aix-Marseille UniversitéZweryfikowany adres z iae-aix.com
Lubrano MichelAMSE-GREQAM, AMUZweryfikowany adres z univmed.fr
David VeredasVlerick Business SchoolZweryfikowany adres z vlerick.com
Giuseppe StortiProfessore Ordinario di Statistica Economica, Università di SalernoZweryfikowany adres z unisa.it
Christian M. HafnerProfessor of econometrics, UCL Louvain-la-NeuveZweryfikowany adres z uclouvain.be
Walid Ben OmraneProfessor of Finance, Goodman School of BusinessZweryfikowany adres z brocku.ca
Nikolaus HautschProfessor of Finance and Statistics, University of Vienna, AustriaZweryfikowany adres z univie.ac.at
Jean-Francois RichardProfessor of EconomicsZweryfikowany adres z pitt.edu
Genaro SucarratBI Norwegian Business SchoolZweryfikowany adres z bi.no
Dimitris KorobilisProfessor of Econometrics, University of GlasgowZweryfikowany adres z glasgow.ac.uk
Giordano MionProfessor, Department of Economics, ESSEC Business SchoolZweryfikowany adres z essec.edu
Manuela BraioneSOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO (SOSE), RomeZweryfikowany adres z sose.it
Victor GinsburghECARES, Unib-vesrité libre de BruxellesZweryfikowany adres z ulb.ac.be
Joachim GrammigProfessor of Econometrics, University of TübingenZweryfikowany adres z uni-tuebingen.de
Gary KoopProfessor of Economics, University of StrathclydeZweryfikowany adres z strath.ac.uk
JACQUES THISSEprofesseur d'universitéZweryfikowany adres z uclouvain.be
LOUIS EECKHOUDTieseg school of managementZweryfikowany adres z fucam.ac.be
Francesco ViolanteIESEG School of ManagementZweryfikowany adres z ieseg.fr
Dagfinn RimeBI Norwegian Business School, Department of Financial EconomicsZweryfikowany adres z bi.no

Obserwuj

Luc Bauwens

Professor of Economics, Université catholique de Louvain

Zweryfikowany adres z uclouvain.be - Strona główna

Financial Econometrics Time Series Econometrics Bayesian Econometrics


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Multivariate GARCH models: a survey L Bauwens, S Laurent, JVK Rombouts Journal of applied econometrics 21 (1), 79-109, 2006	3084	2006
Bayesian inference in dynamic econometric models L Bauwens, M Lubrano, JF Richard OuP Oxford, 2000	715	2000
Intra-industry specialisation in a multi-country and multi-industry framework B Balassa, L Bauwens The Economic Journal 97 (388), 923-939, 1987	677	1987
The logarithmic ACD model: an application to the bid-ask quote process of three NYSE stocks L Bauwens, P Giot Annales d'Economie et de Statistique, 117-149, 2000	583	2000
A new class of multivariate skew densities, with application to generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models L Bauwens, S Laurent Journal of Business & Economic Statistics 23 (3), 346-354, 2005	470	2005
The stochastic conditional duration model: a latent variable model for the analysis of financial durations L Bauwens, D Veredas Journal of econometrics 119 (2), 381-412, 2004	392	2004
Bayesian inference on GARCH models using the Gibbs sampler L Bauwens, M Lubrano The Econometrics Journal 1 (1), C23-C46, 1998	338	1998
News announcements, market activity and volatility in the euro/dollar foreign exchange market L Bauwens, WB Omrane, P Giot Journal of International Money and Finance 24 (7), 1108-1125, 2005	322	2005
Modelling financial high frequency data using point processes L Bauwens, N Hautsch Handbook of financial time series, 953-979, 2009	315	2009
Handbook of volatility models and their applications L Bauwens, CM Hafner, S Laurent John Wiley & Sons, 2012	281*	2012
A comparison of financial duration models via density forecasts L Bauwens, P Giot, J Grammig, D Veredas International Journal of Forecasting 20 (4), 589-609, 2004	280	2004
Theory and inference for a Markov switching GARCH model L Bauwens, A Preminger, JVK Rombouts The Econometrics Journal 13 (2), 218-244, 2010	249	2010
Changing trade patterns in manufactured goods: An econometric investigation B Balassa, L Bauwens Elsevier, 2014	229	2014
Econometric modelling of stock market intraday activity L Bauwens, P Giot Springer Science & Business Media, 2013	213	2013
Ranking economics departments in Europe: a statistical approach M Lubrano, L Bauwens, A Kirman, C Protopopescu Journal of the European Economic Association 1 (6), 1367-1401, 2003	174	2003
The determinants of intra-European trade in manufactured goods B Balassa, L Bauwens European Economic Review 32 (7), 1421-1437, 1988	170	1988
Asymmetric ACD models: introducing price information in ACD models L Bauwens, P Giot Empirical Economics 28, 709-731, 2003	157	2003
Marginal likelihood for Markov-switching and change-point GARCH models L Bauwens, A Dufays, JVK Rombouts Journal of Econometrics 178, 508-522, 2014	129	2014
Stochastic conditional intensity processes L Bauwens, N Hautsch Journal of Financial Econometrics 4 (3), 450-493, 2006	128	2006
Bayesian option pricing using asymmetric GARCH models L Bauwens, M Lubrano Journal of Empirical Finance 9 (3), 321-342, 2002	113	2002

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy