Neil Shephard

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	45331	10342
h-indeks	72	45
i10-indeks	143	92

2400

1200

600

1800

199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025114 193 317 300 429 490 687 856 1056 1336 1595 1496 1660 2016 1997 2227 2309 2100 2323 2133 2387 2048 1992 2169 1977 2099 1937 1973 1938 403

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

8 artykułów

1 artykuł

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Siddhartha ChibHarry C Hartkopf Professor of Econometrics and StatisticsZweryfikowany adres z wustl.edu
M PittKing's College LondonZweryfikowany adres z kcl.ac.uk
Siem Jan KoopmanProfessor of Econometrics, Vrije Universiteit AmsterdamZweryfikowany adres z vu.nl
Asger LundePartner, Copenhagen EconomicsZweryfikowany adres z copenhageneconomics.com
Kevin SheppardUniversity Lecturer, University of OxfordZweryfikowany adres z economics.ox.ac.uk
Peter HansenHenry A. Latané Distinguished Professor, Dept. of Economics, University of North Carolina & VisitingZweryfikowany adres z unc.edu
ESTHER RUIZ ORTEGAUniversidad Carlos III de MadridZweryfikowany adres z est-econ.uc3m.es
anna vignolesThe Leverhulme TrustZweryfikowany adres z leverhulme.ac.uk
Robert EngleNew York UniversityZweryfikowany adres z stern.nyu.edu
Anders RahbekProfessor, University of CopenhagenZweryfikowany adres z econ.ku.dk
Bent NielsenNuffield College & Department of Economics, Oxford & Programme on Economic Modelling, INET, OxfordZweryfikowany adres z nuffield.ox.ac.uk
David F HendrySenior Research Fellow, Nuffield College, Oxford UniversityZweryfikowany adres z nuffield.ox.ac.uk
Cavit PakelSenior Fellow, University of OxfordZweryfikowany adres z economics.ox.ac.uk
Almut VeraartImperial College LondonZweryfikowany adres z imperial.ac.uk
Dacheng Xiu (修大成)University of Chicago Booth School of BusinessZweryfikowany adres z chicagobooth.edu
Per MyklandRobert M. Hutchins Professor of Statistics and Finance, The University of ChicagoZweryfikowany adres z pascal.uchicago.edu
Torben G. AndersenProfessor of Finance, Kellogg School, Northwestern UniversityZweryfikowany adres z northwestern.edu
Luke BornnCo-Founder and Chief Scientist, Zelus AnalyticsZweryfikowany adres z stat.harvard.edu
Arnaud DoucetGoogle DeepMindZweryfikowany adres z google.com

Obserwuj

Neil Shephard

Frank B. Baird Jr, Professor of Science, Dept of Economics & Dept of Statistics, Harvard University

Zweryfikowany adres z fas.harvard.edu - Strona główna

Econometrics economics statistics financial econometrics finance


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Filtering via simulation: Auxiliary particle filters MK Pitt, N Shephard Journal of the American statistical association 94 (446), 590-599, 1999	3561	1999
Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models S Kim, N Shephard, S Chib The review of economic studies 65 (3), 361-393, 1998	3277	1998
Econometric analysis of realized volatility and its use in estimating stochastic volatility models OE Barndorff-Nielsen, N Shephard Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology …, 2002	2848	2002
Non‐Gaussian Ornstein–Uhlenbeck‐based models and some of their uses in financial economics OE Barndorff‐Nielsen, N Shephard Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology …, 2001	2614	2001
Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps OE Barndorff-Nielsen, N Shephard Journal of financial econometrics 2 (1), 1-37, 2004	2551	2004
Multivariate stochastic variance models A Harvey, E Ruiz, N Shephard The Review of Economic Studies 61 (2), 247-264, 1994	2119	1994
Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation OE Barndorff-Nielsen, N Shephard Journal of financial Econometrics 4 (1), 1-30, 2006	1736	2006
Designing realized kernels to measure the ex post variation of equity prices in the presence of noise OE Barndorff‐Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Econometrica 76 (6), 1481-1536, 2008	1683	2008
Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility N Shephard Time series models, 1-68, 2020	1316	2020
Econometric analysis of realized covariation: High frequency based covariance, regression, and correlation in financial economics OE Barndorff‐Nielsen, N Shephard Econometrica 72 (3), 885-925, 2004	1146	2004
STAMP 6.0: Structural time series analyser, modeller and predictor SJ Koopman, AC Harvey, JA Doornik, N Shephard London: Timberlake Consultants, 2000	1061	2000
Likelihood analysis of non-Gaussian measurement time series N Shephard, MK Pitt Biometrika 84 (3), 653-667, 1997	946	1997
Realized kernels in practice: Trades and quotes OE Barndorff‐Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard The Econometrics Journal 12 (3), C1-C32, 2009	890	2009
Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models S Chib, F Nardari, N Shephard Journal of Econometrics 108 (2), 281-316, 2002	841	2002
Estimating quadratic variation using realized variance OE Barndorff‐Nielsen, N Shephard Journal of Applied econometrics 17 (5), 457-477, 2002	811	2002
Multivariate realised kernels: consistent positive semi-definite estimators of the covariation of equity prices with noise and non-synchronous trading OE Barndorff-Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Journal of Econometrics 162 (2), 149-169, 2011	782	2011
The simulation smoother for time series models P De Jong, N Shephard Biometrika 82 (2), 339-350, 1995	777	1995
Stochastic volatility: selected readings N Shephard OUP Oxford, 2005	761	2005
Statistical algorithms for models in state space using SsfPack 2.2 SJ Koopman, N Shephard, JA Doornik The Econometrics Journal 2 (1), 107-160, 1999	688	1999
Likelihood inference for discretely observed nonlinear diffusions O Elerian, S Chib, N Shephard Econometrica 69 (4), 959-993, 2001	678	2001

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy