Liuren Wu

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	10690	2628
h-indeks	39	24
i10-indeks	70	42

660

330

165

495

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202534 51 92 127 190 265 341 388 408 558 559 598 603 616 572 632 577 650 547 492 537 479 523 524 72

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

1 artykuł

0 artykułów

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Peter CarrDepartment Chair, Finance and Risk Engineering, Tandon School, NYUZweryfikowany adres z nyu.edu
Markus LeippoldUniversity of Zurich, Department of FinanceZweryfikowany adres z bf.uzh.ch
David BackusNYU Stern School of BusinessZweryfikowany adres z stern.nyu.edu
Turan BaliRobert Parker Chair Professor of Finance, Georgetown UniversityZweryfikowany adres z georgetown.edu
Gurdip BakshiProfessor of FinanceZweryfikowany adres z temple.edu
Richard HolowczakBaruch CollegeZweryfikowany adres z baruch.cuny.edu
Adlai FisherProfessor of Finance, Sauder School of Business, University of British ColumbiaZweryfikowany adres z sauder.ubc.ca
Laurent E. CalvetProfessor of Finance, SKEMA Business SchoolZweryfikowany adres z skema.edu
Jennie BaiGeorgetown University & NBERZweryfikowany adres z georgetown.edu
David EasleyProfessor Economics and Information Science, Cornell UniversityZweryfikowany adres z cornell.edu
Maureen OHaraProfessor of Finance, Cornell UniversityZweryfikowany adres z cornell.edu
Robert EngleNew York UniversityZweryfikowany adres z stern.nyu.edu
Jing-Zhi HuangDepartment of Finance, Smeal College of Business, Penn State UniversityZweryfikowany adres z psu.edu
Professor Dr Malick SyZweryfikowany adres z rmit.edu.au
Jianfeng HuSingapore Management UniversityZweryfikowany adres z smu.edu.sg
Xiaolu HuRMIT UniversityZweryfikowany adres z rmit.edu.au
Zhibai ZhangNYUZweryfikowany adres z nyu.edu
Xavier GabaixProf. of economics, HarvardZweryfikowany adres z fas.harvard.edu
Jian HuaBaruch CollegeZweryfikowany adres z baruch.cuny.edu
Milind ShrikhandeRobinson College of Business, Georgia State University, Atlanta, GAZweryfikowany adres z gsu.edu

Obserwuj

Liuren Wu

Wollman Distinguished Professor of Finance, Baruch College

Zweryfikowany adres z baruch.cuny.edu - Strona główna

option pricing term structure modeling credit risk fundamental valuation market microstructure


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Variance risk premiums P Carr, L Wu The Review of Financial Studies 22 (3), 1311-1341, 2009	1589	2009
Time-changed Lévy processes and option pricing P Carr, L Wu Journal of Financial economics 71 (1), 113-141, 2004	975	2004
The finite moment log stable process and option pricing P Carr, L Wu The journal of finance 58 (2), 753-777, 2003	713	2003
A tale of two indices P Carr, L Wu Available at SSRN 871729, 2005	574	2005
Time-varying arrival rates of informed and uninformed trades D Easley, RF Engle, M O'Hara, L Wu Journal of Financial Econometrics 6 (2), 171-207, 2008	472	2008
Stochastic skew in currency options P Carr, L Wu Journal of Financial Economics 86 (1), 213-247, 2007	441	2007
Specification analysis of option pricing models based on time‐changed Lévy processes J Huang, L Wu The Journal of Finance 59 (3), 1405-1439, 2004	379	2004
What type of process underlies options? A simple robust test P Carr, L Wu The Journal of Finance 58 (6), 2581-2610, 2003	368	2003
Asset pricing under the quadratic class M Leippold, L Wu Journal of Financial and Quantitative Analysis 37 (2), 271-295, 2002	340	2002
Stock options and credit default swaps: A joint framework for valuation and estimation P Carr, L Wu Journal of Financial Econometrics 8 (4), 409-449, 2010	300	2010
Accounting for biases in Black-Scholes D Backus, S Foresi, K Li, L Wu	269	1997
Uncovered interest-rate parity over the past two centuries JR Lothian, L Wu Journal of International Money and Finance 30 (3), 448-473, 2011	264	2011
The term structure of variance swap rates and optimal variance swap investments D Egloff, M Leippold, L Wu Journal of financial and quantitative analysis 45 (5), 1279-1310, 2010	248	2010
Stochastic risk premiums, stochastic skewness in currency options, and stochastic discount factors in international economies G Bakshi, P Carr, L Wu Journal of Financial Economics 87 (1), 132-156, 2008	224	2008
Predictable changes in yields and forward rates D Backus, S Foresi, A Mozumdar, L Wu Journal of Financial Economics 59 (3), 281-311, 2001	194	2001
Theory and evidence on the dynamic interactions between sovereign credit default swaps and currency options P Carr, L Wu Journal of Banking & Finance 31 (8), 2383-2403, 2007	179	2007
Are interest rate derivatives spanned by the term structure of interest rates? M Heidari, L Wu	164	2001
Static hedging of standard options P Carr, L Wu Journal of Financial Econometrics 12 (1), 3-46, 2014	162*	2014
Leverage effect, volatility feedback, and self-exciting market disruptions P Carr, L Wu Journal of Financial and Quantitative Analysis 52 (5), 2119-2156, 2017	160	2017
A simple robust link between American puts and credit protection P Carr, L Wu The Review of Financial Studies 24 (2), 473-505, 2011	149	2011

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy