John Y. Campbell

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	124706	27666
h-indeks	98	67
i10-indeks	129	107

6000

3000

1500

4500

199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025419 497 637 645 693 813 868 1005 1213 1501 1621 2078 2413 2978 3130 3588 3765 3777 4098 4541 4820 5054 5184 5525 5737 5542 5740 5700 5560 5437 5363 5528 5316 5240 5286 918

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

2 artykuły

0 artykułów

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Luis M. ViceiraHarvard Business SchoolZweryfikowany adres z hbs.edu
John H. CochraneHoover Institution, Stanford UniversityZweryfikowany adres z stanford.edu
Tarun RamadoraiProfessor of Financial Economics, Imperial College LondonZweryfikowany adres z imperial.ac.uk
N. Gregory MankiwRobert M Beren Professor of Economics, Harvard UniversityZweryfikowany adres z harvard.edu
Joao CoccoProfessor of Finance, London Business SchoolZweryfikowany adres z london.edu
Paolo SodiniStockholm School of EconomicsZweryfikowany adres z hhs.se
Laurent E. CalvetProfessor of Finance, SKEMA Business SchoolZweryfikowany adres z skema.edu
Stefano GiglioFrederic D. Wolfe Professor of Finance and Management, Yale School of ManagementZweryfikowany adres z yale.edu
Christopher PolkLondon School of EconomicsZweryfikowany adres z lse.ac.uk
Martin LettauProfessor of Finance, Haas School of Business, UC BerkeleyZweryfikowany adres z berkeley.edu
Pierre PerronDepartment of Economics, Boston UniversityZweryfikowany adres z bu.edu
Jens HilscherUniversity of California, DavisZweryfikowany adres z ucdavis.edu
Motohiro YogoPrinceton UniversityZweryfikowany adres z princeton.edu
Yasushi HamaoColumbia Business School, Yale University, Tsinghua UniversityZweryfikowany adres z aya.yale.edu
Francisco GomesLondon Business SchoolZweryfikowany adres z london.edu
Parag PathakMIT EconomicsZweryfikowany adres z mit.edu
Adi SunderamHarvard Business SchoolZweryfikowany adres z hbs.edu
Peter TufanoProfessor, Harvard Business SchoolZweryfikowany adres z sbs.ox.ac.uk
Brigitte C. MadrianDean and Marriott Distinguished Professor, Marriott School of Business, Brigham Young UniversityZweryfikowany adres z byu.edu
richard claridaProfessor of economics , Columbia university Zweryfikowany adres z columbia.edu

Obserwuj

John Y. Campbell

Morton L. and Carole S. Olshan Professor of Economics, Harvard University

Zweryfikowany adres z harvard.edu - Strona główna

Financial Economics


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
The Econometrics of Financial Markets JY Campbell, AW Lo, AC MacKinlay The Econometrics of Financial Markets, 1997	14684	1997
By force of habit: a consumption-based explanation of aggregate stock market behavior JY Campbell, JH Cochrane Journal of Political Economy 107 (2), 205-251, 1999	6666	1999
The dividend-price ratio and expectations of future dividends and discount factors JY Campbell, RJ Shiller The Review of Financial Studies 1 (3), 195-228, 1988	5814	1988
Household finance JY Campbell The Journal of Finance 61 (4), 1553-1604, 2006	4176	2006
Stock prices, earnings, and expected dividends JY Campbell, RJ Shiller The Journal of Finance 43 (3), 661-676, 1988	3916	1988
Have individual stocks become more volatile? An empirical exploration of idiosyncratic risk JY Campbell, M Lettau, BG Malkiel, Y Xu The Journal of Finance 56 (1), 1-43, 2001	3722	2001
Cointegration and tests of present value models JY Campbell, RJ Shiller Journal of Political Economy 95 (5), 1062-1088, 1987	3451	1987
Stock returns and the term structure JY Campbell Journal of Financial Economics 18 (2), 373-399, 1987	3278	1987
Predicting excess stock returns out of sample: can anything beat the historical average? JY Campbell, SB Thompson The Review of Financial Studies 21 (4), 1509-1531, 2007	3258	2007
In search of distress risk JY Campbell, J Hilscher, J Szilagyi The Journal of Finance 63 (6), 2899-2939, 2008	3230	2008
No news is good news: an asymmetric model of changing volatility in stock returns JY Campbell, L Hentschel Journal of Financial Economics 31 (3), 281-318, 1992	3071	1992
Consumption, income, and interest rates: reinterpreting the time series evidence JY Campbell, NG Mankiw NBER Macroeconomics Annual 4, 185-216, 1989	2912	1989
Pitfalls and opportunities: what macroeconomists should know about unit roots JY Campbell, P Perron NBER Macroeconomics Annual 6, 141-201, 1991	2910	1991
Strategic Asset Allocation: Portfolio Choice for Long-Term Investors JY Campbell, LM Viceira Oxford University Press, 2002	2832	2002
A variance decomposition for stock returns JY Campbell The Economic Journal 101 (405), 157-179, 1991	2658	1991
Yield spreads and interest rate movements: a bird's eye view JY Campbell, RJ Shiller The Review of Economic Studies 58 (3), 495-514, 1991	2479	1991
Trading volume and serial correlation in stock returns JY Campbell, SJ Grossman, J Wang The Quarterly Journal of Economics 108 (4), 905-939, 1993	2344	1993
Understanding risk and return JY Campbell Journal of Political Economy 104 (2), 298-345, 1996	2335	1996
Bad beta, good beta JY Campbell, T Vuolteenaho American Economic Review 94 (5), 1249-1275, 2004	1872	2004
How do house prices affect consumption? Evidence from micro data JY Campbell, JF Cocco Journal of Monetary Economics 54 (3), 591-621, 2007	1785	2007

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy