Andrew Patton

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	18535	7724
h-indeks	47	39
i10-indeks	71	56

1700

850

425

1275

2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202562 106 171 216 231 298 396 491 575 678 758 868 1032 1070 1062 1255 1193 1332 1353 1562 1555 1603 303

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

10 artykułów

1 artykuł

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Allan TimmermannProfessor of Finance and Economics, UCSDZweryfikowany adres z ucsd.edu
Tim BollerslevDuke UniversityZweryfikowany adres z duke.edu
Rogier QuaedvliegABN AmroZweryfikowany adres z nl.abnamro.com
Kevin SheppardUniversity Lecturer, University of OxfordZweryfikowany adres z economics.ox.ac.uk
Tarun RamadoraiProfessor of Financial Economics, Imperial College LondonZweryfikowany adres z imperial.ac.uk
Dong Hwan OhEconomist, Federal Reserve BoardZweryfikowany adres z frb.gov
Robert EngleNew York UniversityZweryfikowany adres z stern.nyu.edu
Yanqin FanUniversity of WashingtonZweryfikowany adres z uw.edu
Dimitris N. PolitisUCSDZweryfikowany adres z ucsd.edu
Xiaohong ChenProfessor of Economics, Yale UniversityZweryfikowany adres z yale.edu
Brian WellerAirbnbZweryfikowany adres z airbnb.com
Michael StreatfieldDPhil University of OxfordZweryfikowany adres z sbs.ox.ac.uk
Timo TerasvirtaAarhus UniversityZweryfikowany adres z econ.au.dk
Johanna ZiegelProfessor of Statistics, ETH ZurichZweryfikowany adres z ethz.ch
Colm KearneyMonash Business School, Monash UniversityZweryfikowany adres z monash.edu
Mathias KruttliAssistant Professor, Kelley School of Business - Indiana UniversityZweryfikowany adres z iu.edu
Richard A. DavisProfessor of Statistics, Columbia UniversityZweryfikowany adres z stat.columbia.edu
Mathias DrehmannBank for International SettlementsZweryfikowany adres z bis.org
Marcelo C. MedeirosProfessor, Department of Economics, The University of Illinois at Urbana-ChampaignZweryfikowany adres z illinois.edu
Haozhe ZhangDuke UniversityZweryfikowany adres z duke.edu

Obserwuj

Andrew Patton

Zelter Family Professor of Economics and Finance, Duke University

Zweryfikowany adres z duke.edu - Strona główna

Financial econometrics Economic forecasting Econometrics Finance Economics


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Modelling asymmetric exchange rate dependence AJ Patton International economic review 47 (2), 527-556, 2006	3131*	2006
Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies AJ Patton Journal of Econometrics 160 (1), 246-256, 2011	1530	2011
What good is a volatility model? RF Engle, AJ Patton Forecasting volatility in the financial markets, 47-63, 2007	1292	2007
On the out-of-sample importance of skewness and asymmetric dependence for asset allocation AJ Patton Journal of financial econometrics 2 (1), 130-168, 2004	894	2004
Good volatility, bad volatility: Signed jumps and the persistence of volatility AJ Patton, K Sheppard Review of Economics and Statistics 97 (3), 683-697, 2015	843	2015
A review of copula models for economic time series AJ Patton Journal of Multivariate Analysis 110, 4-18, 2012	759	2012
Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes LY Liu, AJ Patton, K Sheppard Journal of Econometrics 187 (1), 293-311, 2015	732	2015
Estimation of multivariate models for time series of possibly different lengths AJ Patton Journal of applied econometrics 21 (2), 147-173, 2006	620	2006
Copula–based models for financial time series AJ Patton Handbook of financial time series, 767-785, 2009	532	2009
Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting T Bollerslev, AJ Patton, R Quaedvlieg Journal of Econometrics 192 (1), 1-18, 2016	500	2016
Copula methods for forecasting multivariate time series A Patton Handbook of economic forecasting 2, 899-960, 2013	422	2013
Why do forecasters disagree? Lessons from the term structure of cross-sectional dispersion AJ Patton, A Timmermann Journal of Monetary Economics 57 (7), 803-820, 2010	419	2010
Correction to “Automatic block-length selection for the dependent bootstrap” by D. Politis and H. White A Patton, DN Politis, H White Econometric Reviews 28 (4), 372-375, 2009	411	2009
Time-varying systemic risk: Evidence from a dynamic copula model of cds spreads DH Oh, AJ Patton Journal of Business & Economic Statistics 36 (2), 181-195, 2018	374	2018
Monotonicity in asset returns: New tests with applications to the term structure, the CAPM, and portfolio sorts AJ Patton, A Timmermann Journal of Financial Economics 98 (3), 605-625, 2010	374	2010
Does beta move with news? Firm-specific information flows and learning about profitability AJ Patton, M Verardo The Review of Financial Studies 25 (9), 2789-2839, 2012	353	2012
Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and value-at-risk) AJ Patton, JF Ziegel, R Chen Journal of econometrics 211 (2), 388-413, 2019	342	2019
Modeling dependence in high dimensions with factor copulas DH Oh, AJ Patton Journal of Business & Economic Statistics 35 (1), 139-154, 2017	338	2017
Evaluating volatility and correlation forecasts AJ Patton, K Sheppard Handbook of financial time series, 801-838, 2009	300	2009
Multivariate GARCH modeling of exchange rate volatility transmission in the European monetary system C Kearney, AJ Patton Financial Review 35 (1), 29-48, 2000	290	2000

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy