Dennis Kristensen

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	2691	978
h-indeks	26	15
i10-indeks	35	21

220

110

165

200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202518 16 23 35 44 98 94 106 139 131 114 165 156 195 176 165 196 205 161 188 199 29

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

17 artykułów

0 artykułów

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Richard BlundellUniversity College London and Institute for Fiscal StudiesZweryfikowany adres z ucl.ac.uk
Anders RahbekProfessor, University of CopenhagenZweryfikowany adres z econ.ku.dk
Oliver LintonUNIVERSITY OF CAMBRIDGEZweryfikowany adres z cam.ac.uk
Xiaohong ChenProfessor of Economics, Yale UniversityZweryfikowany adres z yale.edu
Michael CreelUniversitat Autònoma de Barcelona and Barcelona School of Economics,Zweryfikowany adres z uab.es
Andrew AngBlackRockZweryfikowany adres z blackrock.com
Pierre-André ChiapporiSteinschneider Professor of Economics, Columbia UniversityZweryfikowany adres z columbia.edu
Ivana KomunjerProfessor of Economics, Georgetown UniversityZweryfikowany adres z georgetown.edu
Shin KanayaDepartment of Economics, University of EssexZweryfikowany adres z essex.ac.uk
Heejoon HanSungkyunkwan UniversityZweryfikowany adres z skku.edu
Antonio MeleUniversità della Svizzera Italiana (USI) and Swiss Finance InstituteZweryfikowany adres z usi.ch
Bertel SchjerningDepartment of Economics, University of CopenhagenZweryfikowany adres z econ.ku.dk
Giuseppe CavaliereUniversity of Bologna and University of ExeterZweryfikowany adres z unibo.it
Arianna AgostoAssistant Professor, University of PaviaZweryfikowany adres z unipv.it
Bernard SalanieProfessor of Economics, Columbia UniversityZweryfikowany adres z columbia.edu
Yongseok ShinDepartment of Economics, Washington University in St. LouisZweryfikowany adres z wustl.edu
Peter C. B. PhillipsYale UniversityZweryfikowany adres z yale.edu
Young Jun LeeKorea Institute for International Economic PolicyZweryfikowany adres z kiep.go.kr
Mogens FosgerauProfessor, University of CopenhagenZweryfikowany adres z econ.ku.dk
Patrick Kofod MogensenPumas-AIZweryfikowany adres z pumas.ai

Obserwuj

Dennis Kristensen

University College London

Zweryfikowany adres z ucl.ac.uk - Strona główna

Econometrics Statistics


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Semi‐nonparametric IV estimation of shape‐invariant Engel curves R Blundell, X Chen, D Kristensen Econometrica 75 (6), 1613-1669, 2007	596	2007
Testing conditional factor models A Ang, D Kristensen Journal of Financial Economics 106 (1), 132-156, 2012	262	2012
Nonparametric filtering of the realized spot volatility: A kernel-based approach D Kristensen Econometric Theory 26 (1), 60-93, 2010	228	2010
Asymptotic theory for the QMLE in GARCH-X models with stationary and non-stationary covariates H Han, D Kristensen Journal of Economics and Business Statistics 32 (3), 416-429, 2014	123	2014
Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX) A Agosto, G Cavaliere, D Kristensen, A Rahbek Journal of Empirical Finance 38, 640-663, 2016	109	2016
Bounding quantile demand functions using revealed preference inequalities R Blundell, D Kristensen, R Matzkin Journal of Econometrics 179 (2), 112–127, 2014	98*	2014
Uniform convergence rates of kernel estimators with heterogeneous, dependent data D Kristensen Econometric Theory 25 (5), 1433-1445, 2009	98	2009
Estimation of dynamic models with nonparametric simulated maximum likelihood D Kristensen, Y Shin Journal of Econometrics 167 (1), 76–94, 2012	91	2012
A closed-form estimator for the GARCH(1,1) model D Kristensen, O Linton Econometric Theory 22 (2), 323-337, 2006	83	2006
Estimation of stochastic volatility models by nonparametric filtering S Kanaya, D Kristensen Econometric Theory 32 (4), 861-916, 2016	81*	2016
Nonparametric detection and estimation of structural change D Kristensen Econometrics Journal 15 (3), 420–461, 2012	73	2012
Asymptotics of the QMLE for a class of ARCH(q) models D Kristensen, A Rahbek Econometric Theory 21 (5), 946-961, 2005	73	2005
Nonparametric identification and estimation of transformation models PA Chiappori, I Komunjer, D Kristensen Journal of Econometrics 188 (1), 22–39, 2015	70	2015
Adding and subtracting Black-Scholes: A new approach to approximating derivative prices in continuous-time models D Kristensen, A Mele Journal of Financial Economics 102 (2), 390–415, 2011	66	2011
Pseudo-maximum likelihood estimation in two classes of semiparametric diffusion models D Kristensen Journal of Econometrics 156 (2), 239-259, 2010	59*	2010
Indirect likelihood inference M Creel, D Kristensen	49*	2011
Higher-order properties of approximate estimators D Kristensen, B Salanié Journal of Econometrics 198 (2), 189-208, 2017	45*	2017
Semi-nonparametric estimation and misspecification testing of diffusion models D Kristensen Journal of Econometrics 164 (2), 382–403, 2011	39*	2011
Control functions and simultaneous equations methods R Blundell, D Kristensen, RL Matzkin American Economic Review 103 (3), 563-69, 2013	37	2013
ABC of SV: Limited Information Likelihood Inference in Stochastic Volatility Jump-Diffusion Models M Creel, D Kristensen Journal of Empirical Finance 31, 85-108, 2015	36	2015

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy