Melanie Schienle

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	1781	1082
h-indeks	17	16
i10-indeks	23	18

260

130

195

200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420257 8 9 21 33 52 76 101 112 128 122 158 168 205 243 260 47

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

22 artykuły

0 artykułów

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Nikolaus HautschProfessor of Finance and Statistics, University of Vienna, AustriaZweryfikowany adres z univie.ac.at
Julia SchaumburgProfessor of Econometric Methods and Applications, Vrije Universiteit AmsterdamZweryfikowany adres z vu.nl
Christoph RotheUniversity of MannheimZweryfikowany adres z vwl.uni-mannheim.de
Johannes BracherKarlsruhe Institute of Technology / Heidelberg Institute of Theoretical StudiesZweryfikowany adres z kit.edu
Tuomas PeltonenEuropean Systemic Risk Board, European Central BankZweryfikowany adres z ecb.europa.eu
Daniel WolfframSTAT, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) / Heidelberg Institute for Theoretical Studies (HITS)Zweryfikowany adres z kit.edu
Wolfgang Karl HärdleHumboldt-Universität zu Berlin, Ladislaus von Bortkiewicz Professor of StatisticsZweryfikowany adres z hu-berlin.de
Christian ConradProfessor of Econometrics, Heidelberg UniversityZweryfikowany adres z awi.uni-heidelberg.de
Shi ChenKarlsruher Institut für TechnologieZweryfikowany adres z kit.edu
Tilmann GneitingHeidelberg Institute for Theoretical Studies (HITS), Karlsruhe Institute of Technology (KIT)Zweryfikowany adres z h-its.org
Byeong U. ParkSeoul National UniversityZweryfikowany adres z stats.snu.ac.kr
Maria GrithErasmus University RotterdamZweryfikowany adres z ese.eur.nl
Fabian KrügerKarlsruhe Institute of TechnologyZweryfikowany adres z kit.edu
Lotta RüterPhD student, Karlsruhe Institute of Technology (KIT)Zweryfikowany adres z kit.edu

Obserwuj

Melanie Schienle

Professor, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) and HITS Heidelberg

Zweryfikowany adres z kit.edu - Strona główna

Econometric Theory Financial Econometrics High-dimensional statistics Non- and Semiparametrics Time series


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Financial network systemic risk contributions N Hautsch, J Schaumburg, M Schienle Review of Finance 19 (2), 685-738, 2015	627	2015
Systemic risk spillovers in the European banking and sovereign network F Betz, N Hautsch, TA Peltonen, M Schienle Journal of Financial Stability 25, 206-224, 2016	180	2016
Nonparametric regression with nonparametrically generated covariates E Mammen, C Rothe, M Schienle	138	2012
Forecasting systemic impact in financial networks N Hautsch, J Schaumburg, M Schienle International Journal of Forecasting 30 (3), 781-794, 2014	106	2014
A pre-registered short-term forecasting study of COVID-19 in Germany and Poland during the second wave J Bracher, D Wolffram, J Deuschel, K Görgen, JL Ketterer, A Ullrich, ... Nature communications 12 (1), 5173, 2021	92*	2021
Nonparametric kernel density estimation near the boundary P Malec, M Schienle Computational Statistics & Data Analysis 72, 57-76, 2014	80	2014
Semiparametric estimation with generated covariates E Mammen, C Rothe, M Schienle Econometric Theory 32 (5), 1140-1177, 2016	74	2016
Capturing the zero: a new class of zero-augmented distributions and multiplicative error processes N Hautsch, P Malec, M Schienle Journal of Financial Econometrics 12 (1), 89-121, 2014	71	2014
Collaborative hubs: making the most of predictive epidemic modeling NG Reich, J Lessler, S Funk, C Viboud, A Vespignani, RJ Tibshirani, ... American Journal of Public Health 112 (6), 839-842, 2022	49	2022
Determination of vector error correction models in high dimensions C Liang, M Schienle Journal of econometrics 208 (2), 418-441, 2019	40	2019
Measuring connectedness of euro area sovereign risk R Buse, M Schienle International Journal of Forecasting 35 (1), 25-44, 2019	37*	2019
Nonparametric nonstationary regression M Schienle None, 2008	34	2008
Model diagnostics and forecast evaluation for quantiles T Gneiting, D Wolffram, J Resin, K Kraus, J Bracher, T Dimitriadis, ... Annual Review of Statistics and Its Application 10 (1), 597-621, 2023	31	2023
Nonparametric estimation of risk-neutral densities M Grith, WK Härdle, M Schienle Handbook of computational finance, 277-305, 2011	29	2011
A retrospective assessment of different endodontic treatment protocols A Bartols, C Bormann, L Werner, M Schienle, W Walther, CE Dörfer PeerJ 8, e8495, 2020	27	2020
Testing for an omitted multiplicative long-term component in GARCH models C Conrad, M Schienle Journal of Business & Economic Statistics 38 (2), 229-242, 2020	26	2020
National and subnational short-term forecasting of COVID-19 in Germany and Poland during early 2021 J Bracher, D Wolffram, J Deuschel, K Görgen, JL Ketterer, A Ullrich, ... Communications medicine 2 (1), 136, 2022	20	2022
Additive models: Extensions and related models E Mammen, BU Park, M Schienle	17	2014
Nonparametric nonstationary regression with many covariates M Schienle SFB 649 Discussion Paper, 2011	16	2011
Quantifying time–varying marginal systemic risk contributions N Hautsch, J Schaumburg, M Schienle Unpublished manuscript, 2011	15	2011

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy