Asger Lunde

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	14496	5381
h-indeks	30	23
i10-indeks	47	38

1200

600

300

900

200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202562 139 196 247 373 446 435 521 649 671 756 803 853 857 881 924 943 971 1014 1118 1104 225

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

21 artykułów

3 artykuły

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Peter HansenHenry A. Latané Distinguished Professor, Dept. of Economics, University of North Carolina & VisitingZweryfikowany adres z unc.edu
Neil ShephardFrank B. Baird Jr, Professor of Science, Dept of Economics & Dept of Statistics, Harvard UniversityZweryfikowany adres z fas.harvard.edu
Allan TimmermannProfessor of Finance and Economics, UCSDZweryfikowany adres z ucsd.edu
Mikkel BennedsenAarhus UniversityZweryfikowany adres z econ.au.dk
Mikko S. PakkanenReader in Data Science and Quantitative Finance, Imperial College LondonZweryfikowany adres z imperial.ac.uk
Allan ZebedeeClarkson UniversityZweryfikowany adres z clarkson.edu
David P BlakeBayes Business SchoolZweryfikowany adres z city.ac.uk
Niels Strange GrønborgPostdoctoral Researcher, Aarhus University and CREATESZweryfikowany adres z econ.au.dk
Robert EngleNew York UniversityZweryfikowany adres z stern.nyu.edu
Almut VeraartImperial College LondonZweryfikowany adres z imperial.ac.uk
Kevin SheppardUniversity Lecturer, University of OxfordZweryfikowany adres z economics.ox.ac.uk
Wei WeiLecturer, Department of Econometrics and Business Statistics, Monash UniversityZweryfikowany adres z monash.edu
Morten Berg JensenAssociate Professor, Department of Economics and Business Economics, Aarhus UniversityZweryfikowany adres z econ.au.dk
Russ WermersProfessor of FinanceZweryfikowany adres z umd.edu
Orimar SauriAssociate Professor of Mathematics and Economics, Aalborg UniversityZweryfikowany adres z math.aau.dk
Ilya ArchakovYork UniversityZweryfikowany adres z univie.ac.at
Eric BentzenCopenhagen Business SchoolZweryfikowany adres z cbs.dk
Tiffany GreenwoodAssociate Professor of Psychiatry, UC San DiegoZweryfikowany adres z ucsd.edu
Ketil Joachim Oedegaard, MD PhDProfessor in psychiatry, University of Bergen and Haukeland University Hospital, NorwayZweryfikowany adres z haukeland.no
John R KelsoeUniversity of California San DiegoZweryfikowany adres z ucsd.edu

Obserwuj

Asger Lunde

Partner, Copenhagen Economics

Zweryfikowany adres z copenhageneconomics.com

Econometrics Competition Economics


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
A forecast comparison of volatility models: does anything beat a GARCH (1, 1)? PR Hansen, A Lunde Journal of applied econometrics 20 (7), 873-889, 2005	2668	2005
The model confidence set PR Hansen, A Lunde, JM Nason Econometrica 79 (2), 453-497, 2011	2513	2011
Designing realized kernels to measure the ex post variation of equity prices in the presence of noise OE Barndorff‐Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Econometrica 76 (6), 1481-1536, 2008	1683	2008
Realized variance and market microstructure noise PR Hansen, A Lunde Journal of Business & Economic Statistics 24 (2), 127-161, 2006	1617	2006
Realized kernels in practice: Trades and quotes OE Barndorff‐Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard The Econometrics Journal 12 (3), C1-C32, 2009	890	2009
Multivariate realised kernels: consistent positive semi-definite estimators of the covariation of equity prices with noise and non-synchronous trading OE Barndorff-Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Journal of Econometrics 162 (2), 149-169, 2011	782	2011
Consistent ranking of volatility models PR Hansen, A Lunde Journal of Econometrics 131 (1-2), 97-121, 2006	468	2006
Duration dependence in stock prices: An analysis of bull and bear markets A Lunde, A Timmermann Journal of Business & Economic Statistics 22 (3), 253-273, 2004	400	2004
A realized variance for the whole day based on intermittent high-frequency data PR Hansen, A Lunde Journal of Financial Econometrics 3 (4), 525-554, 2005	388	2005
Choosing the best volatility models: the model confidence set approach PR Hansen, A Lunde, JM Nason Oxford Bulletin of Economics and Statistics 65, 839-861, 2003	275	2003
Integrated covariance estimation using high-frequency data in the presence of noise V Voev, A Lunde Journal of Financial Econometrics 5 (1), 68-104, 2007	214	2007
Trades and quotes: a bivariate point process RF Engle, A Lunde Journal of Financial Econometrics 1 (2), 159-188, 2003	191	2003
Decoupling the short-and long-term behavior of stochastic volatility M Bennedsen, A Lunde, MS Pakkanen Journal of Financial Econometrics 20 (5), 961-1006, 2022	190	2022
Realized beta GARCH: A multivariate GARCH model with realized measures of volatility PR Hansen, A Lunde, V Voev Journal of Applied Econometrics 29 (5), 774-799, 2014	174	2014
Hybrid scheme for Brownian semistationary processes M Bennedsen, A Lunde, MS Pakkanen Finance and Stochastics 21, 931-965, 2017	168	2017
Subsampling realised kernels OE Barndorff-Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Journal of Econometrics 160 (1), 204-219, 2011	165	2011
The NIG-S&ARCH model: a fat-tailed, stochastic, and autoregressive conditional heteroskedastic volatility model MB Jensen, A Lunde The Econometrics Journal 4 (2), 319-342, 2001	165	2001
Testing the significance of calendar effects PR Hansen, A Lunde Working paper, 2003	145	2003
The hazards of mutual fund underperformance: A Cox regression analysis A Lunde, A Timmermann, D Blake Journal of Empirical Finance 6 (2), 121-152, 1999	141	1999
Estimating the persistence and the autocorrelation function of a time series that is measured with error PR Hansen, A Lunde Econometric Theory 30 (1), 60-93, 2014	119	2014

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy