Qihe Tang

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	6105	1558
h-indeks	43	22
i10-indeks	92	53

440

220

110

330

20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202518 40 131 153 157 173 242 310 294 320 355 440 370 340 326 310 286 245 218 202 270 346 439 82

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

18 artykułów

0 artykułów

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Kaas, RobProfessor of Actuarial Statistics, University of AmsterdamZweryfikowany adres z uva.nl
Dhaene JanOrdinary Professor Actuarial Science, KU LeuvenZweryfikowany adres z kuleuven.be
Zhongyi YuanThe Pennsylvania State UniversityZweryfikowany adres z psu.edu
Steven VanduffelProfessor, Vrije Universiteit BrusselZweryfikowany adres z vub.be
Hailiang YangXi'an Jiaotong-Liverpool University & The University of Hong KongZweryfikowany adres z hku.hk
Dimitrios G. KonstantinidesZweryfikowany adres z aegean.gr
Xuemiao HaoAsper School of Business, University of ManitobaZweryfikowany adres z umanitoba.ca
Dr Han LiAssociate Professor, University of MelbourneZweryfikowany adres z unimelb.edu.au
Jun CaiProfessor of Actuarial Science, University of Waterloo, CanadaZweryfikowany adres z uwaterloo.ca
Daniël LindersKU Leuven, BelgiumZweryfikowany adres z kuleuven.be
Vali AsimitProfessor in Actuarial Analytics, Bayes Business School, City, University of LondonZweryfikowany adres z city.ac.uk
Edward (Ed) FurmanDepartment of Mathematics and Statistics, York University, Toronto, ON, CanadaZweryfikowany adres z mathstat.yorku.ca
Ka Chun CheungDepartment of Statistics and Actuarial Science, The University of Hong KongZweryfikowany adres z hku.hk
Zhaofeng TangS&P GlobalZweryfikowany adres z spglobal.com
Ambrose LoAssociate Professor, Department of Statistics and Actuarial Science, University of IowaZweryfikowany adres z uiowa.edu
Jose BlanchetStanford UniversityZweryfikowany adres z stanford.edu
Henry LamColumbia UniversityZweryfikowany adres z columbia.edu
Yiqing ChenDrake UniversityZweryfikowany adres z drake.edu
Xiaojun ShiRenmin University of ChinaZweryfikowany adres z ruc.edu.cn
Fabio GomezUNSWZweryfikowany adres z unsw.edu.au

Obserwuj

Qihe Tang

University of New South Wales

Zweryfikowany adres z unsw.edu.au - Strona główna

Actuarial Science Risk Management Extreme Value Theory Operations Research Mathematical Finance


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Precise estimates for the ruin probability in finite horizon in a discrete-time model with heavy-tailed insurance and financial risks Q Tang, G Tsitsiashvili Stochastic Processes and their Applications 108 (2), 299-325, 2003	456	2003
Risk measures and comonotonicity: a review J Dhaene, S Vanduffel, MJ Goovaerts, R Kaas, Q Tang, D Vyncke Stochastic Models 22 (4), 573-606, 2006	404	2006
Randomly weighted sums of subexponential random variables with application to ruin theory Q Tang, G Tsitsiashvili Extremes 6, 171-188, 2003	194	2003
Large deviations for heavy-tailed random sums in compound renewal model Q Tang, C Su, T Jiang, J Zhang Statistics & Probability Letters 52 (1), 91-100, 2001	189	2001
Precise large deviations for sums of random variables with consistently varying tails KW Ng, Q Tang, JA Yan, H Yang Journal of Applied Probability 41 (1), 93-107, 2004	173	2004
Finite- and infinite-time ruin probabilities in the presence of stochastic returns on investments Q Tang, G Tsitsiashvili Advances in Applied Probability 36 (4), 1278-1299, 2004	168	2004
Subexponential tails of discounted aggregate claims in a time-dependent renewal risk model J Li, Q Tang, R Wu Advances in Applied Probability 42 (4), 1126-1146, 2010	159	2010
Some new classes of consistent risk measures MJ Goovaerts, R Kaas, J Dhaene, Q Tang Insurance: Mathematics and Economics 34 (3), 505-516, 2004	146	2004
Estimates for the ruin probability in the classical risk model with constant interest force in the presence of heavy tails D Konstantinides, Q Tang, G Tsitsiashvili Insurance: Mathematics and Economics 31 (3), 447-460, 2002	141	2002
Asymptotic tail probabilities of sums of dependent subexponential random variables J Geluk, Q Tang Journal of Theoretical Probability 22, 871-882, 2009	140	2009
Insensitivity to negative dependence of the asymptotic behavior of precise large deviations Q Tang Electronic Journal of Probability 11, 107-120, 2006	137	2006
On max-sum equivalence and convolution closure of heavy-tailed distributions and their applications J Cai, Q Tang Journal of Applied Probability 41 (1), 117-130, 2004	132	2004
Remarks on quantiles and distortion risk measures J Dhaene, A Kukush, D Linders, Q Tang European Actuarial Journal 2 (2), 319-328, 2012	127	2012
Moments of the surplus before ruin and the defecit at ruin in the Erlang (2) risk process Y Cheng, Q Tang North American Actuarial Journal 7 (1), 1-12, 2003	120	2003
The finite-time ruin probability of the compound Poisson model with constant interest force Q Tang Journal of Applied Probability 42 (3), 608-619, 2005	119	2005
Asymptotics for risk capital allocations based on conditional tail expectation AV Asimit, E Furman, Q Tang, R Vernic Insurance Mathematics and Economics 49 (3), 310-324, 2011	117	2011
Randomly weighted sums of subexponential random variables with application to capital allocation Q Tang, Z Yuan Extremes 17 (3), 467-493, 2014	110	2014
Tail probabilities of randomly weighted sums of random variables with dominated variation D Wang, Q Tang Stochastic Models 22 (2), 253-272, 2006	105	2006
The tail probability of discounted sums of Pareto-like losses in insurance MJ Goovaerts, R Kaas, RJA Laeven, Q Tang, R Vernic Scandinavian Actuarial Journal 2005 (6), 446-461, 2005	102	2005
Sums of dependent nonnegative random variables with subexponential tails B Ko, Q Tang Journal of Applied Probability 45 (1), 85-94, 2008	95	2008

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy