Timothy J. Vogelsang

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	8430	2105
h-indeks	35	21
i10-indeks	54	29

480

240

120

360

1994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202521 28 46 71 102 95 119 142 160 154 229 267 267 243 265 276 299 324 334 360 379 385 431 358 429 411 405 380 405 384 461 70

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

3 artykuły

1 artykuł

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Pierre PerronDepartment of Economics, Boston UniversityZweryfikowany adres z bu.edu
Martin WagnerDepartment of Economics, University of Klagenfurt, Bank of Slovenia, Ljubljana and IHS ViennaZweryfikowany adres z aau.at
Philip Hans FransesErasmus School of EconomicsZweryfikowany adres z ese.eur.nl
Helle BunzelIowa State UniversityZweryfikowany adres z iastate.edu
Serena NgColumbia UniversityZweryfikowany adres z columbia.edu
Ciprian CrainiceanuProfessor of Biostatistics, Johns Hopkins UniversityZweryfikowany adres z jhsph.edu
Ted O'DonoghueProfessor of Economics, Cornell UniversityZweryfikowany adres z cornell.edu
Ross McKitrickProfessor of Economics, University of GuelphZweryfikowany adres z uoguelph.ca
Silvia GoncalvesProfessor, McGill UniversityZweryfikowany adres z mcgill.ca
Marc TomljanovichProfessor of Economics and BusinessZweryfikowany adres z drew.edu
Nigar HashimzadeProfessor of Economics, Brunel University LondonZweryfikowany adres z brunel.ac.uk
Peter PedroniWilliams CollegeZweryfikowany adres z williams.edu
Timothy G Conleyprofessor of economics, university of western ontarioZweryfikowany adres z uwo.ca
Christian B HansenProfessor of Econometrics and Statistics, University of Chicago, Booth School of BusinessZweryfikowany adres z chicagobooth.edu
Joakim WesterlundLund University, Deakin UniversityZweryfikowany adres z nek.lu.se
Seunghwa RhoEmory UniversityZweryfikowany adres z emory.edu
David RuppertAndrew Schultz Professor of Engineering, Professor of Statistics and Data Science, CornellZweryfikowany adres z cornell.edu
Petr ChylekScientistZweryfikowany adres z lanl.gov
Dave HigdonVirginia TechZweryfikowany adres z vt.edu
Manvendra DubeyLaboratory Fellow, Earth and Environmental Sciences, Los Alamos National LaboratoryZweryfikowany adres z lanl.gov

Obserwuj

Timothy J. Vogelsang

Addy Professor of Economics, Michigan State University

Zweryfikowany adres z msu.edu - Strona główna

Time Series Econometrics


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Nonstationarity and level shifts with an application to purchasing power parity P Perron, TJ Vogelsang Journal of business & economic statistics 10 (3), 301-320, 1992	1709	1992
Additional tests for a unit root allowing for a break in the trend function at an unknown time TJ Vogelsang, P Perron International economic review, 1073-1100, 1998	886	1998
Testing for a unit root in a time series with a changing mean: corrections and extensions P Perron, TJ Vogelsang Journal of business & economic statistics 10 (4), 467-470, 1992	686	1992
A new asymptotic theory for heteroskedasticity-autocorrelation robust tests NM Kiefer, TJ Vogelsang Econometric Theory 21 (6), 1130-1164, 2005	517	2005
Trend function hypothesis testing in the presence of serial correlation TJ Vogelsang Econometrica, 123-148, 1998	394	1998
Projection bias in catalog orders M Conlin, T O'Donoghue, TJ Vogelsang American Economic Review 97 (4), 1217-1249, 2007	356	2007
Simple robust testing of regression hypotheses NM Kiefer, TJ Vogelsang, H Bunzel Econometrica 68 (3), 695-714, 2000	346	2000
Wald-type tests for detecting breaks in the trend function of a dynamic time series TJ Vogelsang Econometric Theory 13 (6), 818-848, 1997	346	1997
Heteroskedasticity-autocorrelation robust standard errors using the Bartlett kernel without truncation NM Kiefer, TJ Vogelsang Econometrica 70 (5), 2093-2095, 2002	296	2002
Heteroskedasticity, autocorrelation, and spatial correlation robust inference in linear panel models with fixed-effects TJ Vogelsang Journal of Econometrics 166 (2), 303-319, 2012	292	2012
Heteroskedasticity-autocorrelation robust testing using bandwidth equal to sample size NM Kiefer, TJ Vogelsang Econometric Theory 18 (6), 1350-1366, 2002	206	2002
Erratum [The great crash, the oil price shock and the unit root hypothesis] P Perron, TJ Vogelsang Econometrica 61 (1), 248-49, 1993	173	1993
Powerful trend function tests that are robust to strong serial correlation, with an application to the Prebisch–Singer hypothesis H Bunzel, TJ Vogelsang Journal of Business & Economic Statistics 23 (4), 381-394, 2005	163	2005
Are US regions converging? Using new econometric methods to examine old issues M Tomljanovich, TJ Vogelsang Empirical Economics 27, 49-62, 2002	139	2002
Two simple procedures for testing for a unit root when there are additive outliers TJ Vogelsang Journal of time series analysis 20 (2), 237-252, 1999	139	1999
Sources of nonmonotonic power when testing for a shift in mean of a dynamic time series TJ Vogelsang Journal of Econometrics 88 (2), 283-299, 1999	128	1999
The application of size-robust trend statistics to global-warming temperature series TB Fomby, TJ Vogelsang Journal of Climate 15 (1), 117-123, 2002	110	2002
Integrated modified OLS estimation and fixed-b inference for cointegrating regressions TJ Vogelsang, M Wagner Journal of Econometrics 178 (2), 741-760, 2014	97	2014
Block bootstrap HAC robust tests: The sophistication of the naive bootstrap S Gonçalves, TJ Vogelsang Econometric Theory 27 (4), 745-791, 2011	92	2011
On seasonal cycles, unit roots, and mean shifts PH Franses, TJ Vogelsang Review of Economics and Statistics 80 (2), 231-240, 1998	82	1998

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy