Qiwei Yao

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	12072	3668
h-indeks	43	29
i10-indeks	83	55

860

430

215

645

199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202532 36 62 64 106 115 192 236 284 358 464 561 538 570 581 565 542 632 542 524 638 569 602 648 710 675 852 176

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

32 artykuły

1 artykuł

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Jinyuan Chang (常晋源)Southwestern University of Finance and Economics, Chinese Academy of SciencesZweryfikowany adres z swufe.edu.cn
Liang PengDepartment of Risk Management and Insurance, Robinson College of Business, Georgia State UniversityZweryfikowany adres z gsu.edu
Zongwu CaiDepartment of Economics, University of KansasZweryfikowany adres z ku.edu
Yannig GoudeEDF R&D, LMO Université Paris-SaclayZweryfikowany adres z edf.fr
Jiazhu PanUniversity of StrathclydeZweryfikowany adres z strath.ac.uk
Zudi LuCity University of Hong Kong, Department of BiostatisticsZweryfikowany adres z cityu.edu.hk
Rong ChenRong Chen, Professor of Statistics, Rutgers UniversityZweryfikowany adres z stat.rutgers.edu
Eric KolaczykProfessor, Department of Mathematics & Statistics, McGill UniversityZweryfikowany adres z mcgill.ca
Jian ZouWorcester Polytechnic InstituteZweryfikowany adres z wpi.edu
Flavio ZiegelmannUniversidade Federal do Rio Grande do SulZweryfikowany adres z ufrgs.br
Jens-Peter KreissProfessor für Mathematik, TU BraunschweigZweryfikowany adres z tu-bs.de
Michael H. NeumannProfessor of Mathematical Statistics, Friedrich-Schiller-Universität JenaZweryfikowany adres z uni-jena.de
Shaojun GuoInstitute of Statistics and Big Data, Renmin University of ChinaZweryfikowany adres z ruc.edu.cn
Rob J HyndmanProfessor of Statistics, Monash UniversityZweryfikowany adres z monash.edu
Nils Chr. StensethProfessor in ecology and evolution, University of Oslo, NorwayZweryfikowany adres z mn.uio.no
Tao ZouThe Australian National UniversityZweryfikowany adres z anu.edu.au
Jianfeng (Jeff) YaoThe Chinese University of Hong Kong (Shenzhen)Zweryfikowany adres z cuhk.edu.cn
Barbel FinkenstadtProfessor of Statistics, University of Warwick UKZweryfikowany adres z warwick.ac.uk
B.J.T.MorganProfessor of Applied Statistics, University of KentZweryfikowany adres z kent.ac.uk
Jun M. LiuGeorgia Southern UniversityZweryfikowany adres z georgiasouthern.edu

Obserwuj

Qiwei Yao

London School of Economics

Zweryfikowany adres z lse.ac.uk - Strona główna

Time series dimension reduction and factor models spatio-temporal modelling financial econometrics


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Nonlinear time series: nonparametric and parametric methods J Fan, Q Yao Springer, 2003	3672*	2003
Functional-coefficient regression models for nonlinear time series Z Cai, J Fan, Q Yao Journal of the American Statistical Association 95 (451), 941-956, 2000	815	2000
Efficient estimation of conditional variance functions in stochastic regression J Fan, Q Yao Biometrika 85 (3), 645-660, 1998	653	1998
Factor modeling for high-dimensional time series: inference for the number of factors C Lam, Q Yao The Annals of Statistics, 694-726, 2012	617	2012
Methods for estimating a conditional distribution function P Hall, RCL Wolff, Q Yao Journal of the American Statistical association 94 (445), 154-163, 1999	517	1999
Inference in ARCH and GARCH models with heavy–tailed errors P Hall, Q Yao Econometrica 71 (1), 285-317, 2003	477	2003
Estimation of conditional densities and sensitivity measures in nonlinear dynamical systems J Fan, Q Yao, H Tong Biometrika 83 (1), 189-206, 1996	427	1996
Adaptive varying-coefficient linear models J Fan, Q Yao, Z Cai Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology …, 2003	311	2003
Estimation of latent factors for high-dimensional time series C Lam, Q Yao, N Bathia Biometrika 98 (4), 901-918, 2011	252	2011
Least absolute deviations estimation for ARCH and GARCH models L Peng, Q Yao Biometrika 90 (4), 967-975, 2003	231	2003
Asymmetric least squares regression estimation: A nonparametric approach Q Yao, H Tong Journal of nonparametric statistics 6 (2-3), 273-292, 1996	216	1996
Nonparametric estimation and symmetry tests for conditional density functions RJ Hyndman, Q Yao Journal of nonparametric statistics 14 (3), 259-278, 2002	179	2002
Modelling multiple time series via common factors J Pan, Q Yao Biometrika 95 (2), 365-379, 2008	171	2008
Linearity testing using local polynomial approximation V Hjellvik, Q Yao, D Tjøstheim Journal of Statistical Planning and Inference 68 (2), 295-321, 1998	153	1998
Modeling and forecasting daily electricity load curves: a hybrid approach H Cho, Y Goude, X Brossat, Q Yao Journal of the American Statistical Association 108 (501), 7-21, 2013	148	2013
Quantifying the influence of initial values on non‐linear prediction Q Yao, H Tong Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological) 56 (4 …, 1994	132	1994
Tests for change-points with epidemic alternatives Q Yao Biometrika 80 (1), 179-191, 1993	131	1993
Large volatility matrix inference via combining low-frequency and high-frequency approaches M Tao, Y Wang, Q Yao, J Zou Journal of the American Statistical Association 106 (495), 1025-1040, 2011	126	2011
Modelling multivariate volatilities via conditionally uncorrelated components J Fan, M Wang, Q Yao Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology …, 2008	116	2008
On subset selection in non-parametric stochastic regression Q Yao, H Tong Statistica Sinica, 51-70, 1994	103	1994

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy