‪M. Hashem Pesaran, M H Pesaran, Mohammad H Pesaran, Mohammad Pesaran, M. Pesaran‬

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	188411	90528
h-indeks	118	74
i10-indeks	310	190

21000

10500

5250

15750

1998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025529 717 848 1009 1140 1455 1782 1964 2244 2535 3175 3550 3855 4513 4749 5829 6351 7057 8414 8992 10135 11691 13483 15784 18138 19080 20567 3439

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

22 artykuły

2 artykuły

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Yongcheol ShinProfessor of Economics, University of YorkZweryfikowany adres z york.ac.uk
Ron SmithBirkbeck, University of LondonZweryfikowany adres z bbk.ac.uk
Alexander ChudikFederal Reserve Bank of DallasZweryfikowany adres z dal.frb.org
Allan TimmermannProfessor of Finance and Economics, UCSDZweryfikowany adres z ucsd.edu
Takashi YamagataUniversity of YorkZweryfikowany adres z york.ac.uk
Kamiar MohaddesJudge Business School, University of CambridgeZweryfikowany adres z cam.ac.uk
Kevin LeeProfessor of Economics, University of NottinghamZweryfikowany adres z nottingham.ac.uk
Mehdi RaissiInternational Monetary FundZweryfikowany adres z imf.org
Til SchuermannPartner, Oliver WymanZweryfikowany adres z oliverwyman.com
Cheng Hsiaouniversity of southern californiaZweryfikowany adres z usc.edu
g kapetaniosProfessor of Finance and Econometrics, Kings College LondonZweryfikowany adres z kcl.ac.uk
Alessandro RebucciJohns Hopkins UniversityZweryfikowany adres z jhu.edu
L. Vanessa SmithUniversity of YorkZweryfikowany adres z york.ac.uk
Stephane DeesBanque de France and Univ. BordeauxZweryfikowany adres z banque-france.fr
Andreas PickErasmus University UniversityZweryfikowany adres z ese.eur.nl
Natalia BaileyAssociate Professor, Department of Econometrics and Business Statistics, Monash UniversityZweryfikowany adres z monash.edu
Filippo di MauroIWH-HalleZweryfikowany adres z iwh-halle.de
Ambrogio Cesa-BianchiBank of EnglandZweryfikowany adres z bankofengland.co.uk
Richard Gerard PierseNational Institute of Economic and Social ResearchZweryfikowany adres z niesr.ac.uk
Jui-Chung YangDepartment of Economics, National Taiwan UniversityZweryfikowany adres z ntu.edu.tw

Obserwuj

M. Hashem Pesaran, M H Pesaran, Mohammad H Pesaran, Mohammad Pesaran, M. Pesaran

Distinguished Professor Emeritus of Economics at USC, and Fellow of Trinity College, Cambridge

Zweryfikowany adres z cam.ac.uk - Strona główna

Economics Econometrics Macroeconomics Applied Econometrics Panel Data Econometrics


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Bounds testing approaches to the analysis of level relationships H Pesaran, Y Shin, R Smith Journal of Applied Econometrics 16 (3), 289-326, 2001	27894	2001
Testing for unit roots in heterogeneous panels KS Im, MH Pesaran, Y Shin Journal of econometrics 115 (1), 53-74, 2003	21185	2003
General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels MH Pesaran Empirical economics 60 (1), 13-50, 2021	13336	2021
A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence MH Pesaran Journal of applied econometrics 22 (2), 265-312, 2007	13217	2007
An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration “chapter 11 H Pesaran, Y Shin Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch …, 1999	10605*	1999
Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels MH Pesaran, Y Shin, RP Smith Journal of the American statistical Association 94 (446), 621-634, 1999	7701	1999
Generalized impulse response analysis in linear multivariate models HH Pesaran, Y Shin Economics letters 58 (1), 17-29, 1998	7253	1998
Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels MH Pesaran, R Smith Journal of econometrics 68 (1), 79-113, 1995	6712	1995
Impulse response analysis in nonlinear multivariate models G Koop, MH Pesaran, SM Potter Journal of econometrics 74 (1), 119-147, 1996	5838	1996
Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure MH Pesaran Econometrica 74 (4), 967-1012, 2006	5568	2006
Testing slope homogeneity in large panels MH Pesaran, T Yamagata Journal of econometrics 142 (1), 50-93, 2008	5192	2008
Microfit 5.0 B Pesaran, H Pesaran (No Title), 2009	4539*	2009
A bias‐adjusted LM test of error cross‐section independence MH Pesaran, A Ullah, T Yamagata The econometrics journal 11 (1), 105-127, 2008	2974	2008
Testing weak cross-sectional dependence in large panels MH Pesaran Econometric reviews 34 (6-10), 1089-1117, 2015	2403	2015
Common correlated effects estimation of heterogeneous dynamic panel data models with weakly exogenous regressors A Chudik, MH Pesaran Journal of econometrics 188 (2), 393-420, 2015	2206	2015
Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model MH Pesaran, T Schuermann, SM Weiner Journal of Business & Economic Statistics 22 (2), 129-162, 2004	1687	2004
Predictability of stock returns: Robustness and economic significance MH Pesaran, A Timmermann The Journal of Finance 50 (4), 1201-1228, 1995	1407	1995
Exploring the international linkages of the euro area: a global VAR analysis S Dees, F Mauro, MH Pesaran, LV Smith Journal of applied econometrics 22 (1), 1-38, 2007	1298	2007
The role of economic theory in modelling the long run MH Pesaran The economic journal 107 (440), 178-191, 1997	1142	1997
Testing for the'Existence of a Long-run Relationship' MH Pesaran, Y Shin, RJ Smith Cambridge Working Papers in Economics, 1996	1133	1996

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy