Min Dai

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	2400	1042
h-indeks	27	18
i10-indeks	56	34

260

130

195

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420258 24 19 52 57 56 95 90 120 110 113 120 119 125 101 114 132 175 201 189 257 87

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

24 artykuły

1 artykuł

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Yue Kuen KwokHong Kong University of Science and TechnologyZweryfikowany adres z ust.hk
Steven KouAllen and Keli Questrom Professor in Finance, Boston UniversityZweryfikowany adres z bu.edu
Hanqing JinMathematical Institute, University of OxfordZweryfikowany adres z nexus.ox.ac.uk
Xunyu ZhouLiu Family Professor of IEOR, Columbia UniversityZweryfikowany adres z columbia.edu
Zuo Quan XUThe Hong Kong Polytechnic UniversityZweryfikowany adres z polyu.edu.hk
Qiji Jim ZhuWestern Michigan UniversityZweryfikowany adres z wmich.edu
Yanwei JiaThe Chinese University of Hong KongZweryfikowany adres z cuhk.edu.hk
Hong LiuWashington University in St. LouisZweryfikowany adres z wustl.edu
Cong QinShanghai University of Finance and EconomicsZweryfikowany adres z sufe.edu.cn
Neng WangCKGSBZweryfikowany adres z columbia.edu
Xiangwei WanShanghai Jiao Tong UniversityZweryfikowany adres z sjtu.edu.cn
Hoi Ying WongChinese University of Hong KongZweryfikowany adres z cuhk.edu.hk
Luis GONCALVES-PINTOAssistant Professor of Finance, University of New South WalesZweryfikowany adres z unsw.edu.au
Shan HuangPh.D of Financial Mathematics in Math Dept, National University of SingaporeZweryfikowany adres z u.nus.edu
Jussi KeppoProfessor, NUS Business SchoolZweryfikowany adres z nus.edu.sg
Nan ChenThe Chinese University of Hong KongZweryfikowany adres z se.cuhk.edu.hk
Halil Mete SonerDepartment of Operations Research and Financial Engineering, Princeton UniversityZweryfikowany adres z princeton.edu
Jin E. ZhangUniversity of OtagoZweryfikowany adres z otago.ac.nz

Obserwuj

Min Dai

Chair Professor, Hong Kong PolyU

Zweryfikowany adres z polyu.edu.hk - Strona główna

Mathematical Finance: Portfolio Selection Option Pricing Corporate Finance


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Guaranteed minimum withdrawal benefit in variable annuities M Dai, Y Kuen Kwok, J Zong Mathematical Finance: An International Journal of Mathematics, Statistics …, 2008	252	2008
Finite-horizon optimal investment with transaction costs: a parabolic double obstacle problem M Dai, F Yi Journal of Differential Equations 246 (4), 1445-1469, 2009	161	2009
Trend following trading under a regime switching model M Dai, Q Zhang, QJ Zhu SIAM Journal on Financial Mathematics 1 (1), 780-810, 2010	145	2010
Continuous-time Markowitz's model with transaction costs M Dai, ZQ Xu, XY Zhou SIAM Journal on Financial Mathematics 1 (1), 96-125, 2010	105	2010
Convergence of binomial tree methods for European/American path-dependent options L Jiang, M Dai SIAM Journal on Numerical Analysis 42 (3), 1094-1109, 2004	102	2004
A dynamic mean-variance analysis for log returns M Dai, H Jin, S Kou, Y Xu Management Science 67 (2), 1093–1108, 2021	98	2021
Penalty methods for continuous-time portfolio selection with proportional transaction costs M Dai, Y Zhong Journal of Computational Finance 13 (3), 1-31, 2010	95	2010
Finite horizon optimal investment and consumption with transaction costs M Dai, L Jiang, P Li, F Yi SIAM Journal on Control and Optimization 48 (2), 1134-1154, 2009	90	2009
Intensity-based framework and penalty formulation of optimal stopping problems M Dai, YK Kwok, H You Journal of Economic Dynamics and Control 31 (12), 3860-3880, 2007	55	2007
Optimal redeeming strategy of stock loans with finite maturity M Dai, ZQ Xu Mathematical Finance 21 (4), 775-793, 2011	54	2011
Quanto lookback options M Dai, HY Wong, YK Kwok Mathematical Finance 14 (3), 445-467, 2004	52	2004
Optimal shouting policies of options with strike reset right M Dai, YK Kwok, L Wu Mathematical Finance 14 (3), 383-401, 2004	49	2004
American options with lookback payoff M Dai, YK Kwok SIAM Journal on Applied Mathematics 66 (1), 206-227, 2005	48	2005
Characterization of optimal stopping regions of American Asian and lookback options M Dai, YK Kwok Mathematical Finance 16 (1), 63-82, 2006	45	2006
Learning equilibrium mean-variance strategy M Dai, Y Dong, Y Jia Mathematical Finance 33 (4), 1166-1212, 2023	43	2023
Portfolio selection with capital gains tax, recursive utility, and regime switching J Cai, X Chen, M Dai Management Science 64 (5), 2308-2324, 2018	42	2018
Portfolio choice with market closure and implications for liquidity premia M Dai, P Li, H Liu, Y Wang Management Science 62 (2), 368-386, 2016	41*	2016
Knock‐in American options M Dai, YK Kwok Journal of Futures Markets: Futures, Options, and Other Derivative Products …, 2004	40	2004
Buy low and sell high M Dai, H Jin, Y Zhong, XY Zhou Contemporary quantitative finance, 317-333, 2010	39	2010
A non-zero-sum game approach to convertible bonds: tax benefit, bankruptcy cost and early/late calls N Chen, M Dai, X Wan Mathematical Finance 23 (1), 57-93, 2013	38	2013

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy