Mike Ludkovski

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2020
Citaties	2467	1180
h-index	27	18
i10-index	50	31

260

130

195

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202522 27 37 76 87 105 104 147 130 177 154 179 218 249 216 208 228 59

Openbare toegang

Alles bekijken

26 artikelen

0 artikelen

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Rene CarmonaPrinceton UniversityGeverifieerd e-mailadres voor princeton.edu
Erhan BayraktarProfessor, University of Michigan, Department of MathematicsGeverifieerd e-mailadres voor umich.edu
Robert B. GramacyVirginia TechGeverifieerd e-mailadres voor vt.edu
Mickael BinoisInria Sophia Antipolis - MéditerranéeGeverifieerd e-mailadres voor inria.fr
Jimmy RiskAssistant ProfessorGeverifieerd e-mailadres voor cpp.edu
Jarad NiemiIowa State UniversityGeverifieerd e-mailadres voor iastate.edu
Virginia R. YoungDepartment of Mathematics, University of MichiganGeverifieerd e-mailadres voor umich.edu
Aditya MaheshwariSenior Applied Scientist, Amazon.comGeverifieerd e-mailadres voor amazon.com
Carole BernardProfessor, Grenoble Ecole de Management, FranceGeverifieerd e-mailadres voor grenoble-em.com
Tim LeungBoeing Professor of Applied Mathematics, Computational Finance & Risk Management (CFRM) ProgramGeverifieerd e-mailadres voor uw.edu
Xiong (Victoria) LyuPhD at University of California, Santa BarbaraGeverifieerd e-mailadres voor ucsb.edu
Rüschendorf,LudgerStochastik,Uni FreiburgGeverifieerd e-mailadres voor stochastik.uni-freiburg.de
Ian DuncanAdjunct Professor, Statistics & Applied Probability, University of California, Santa BarbaraGeverifieerd e-mailadres voor pstat.ucsb.edu
Miguel HelenoLawrence Berkeley National LaboratoryGeverifieerd e-mailadres voor lbl.gov
Ruimeng HuAssociate Professor, University of California, Santa BarbaraGeverifieerd e-mailadres voor ucsb.edu
Tao ChenPostdoctoral Assistant Professor, University of Michigan, Ann ArborGeverifieerd e-mailadres voor umich.edu
Matheus GrasselliMcMaster UniversityGeverifieerd e-mailadres voor math.mcmaster.ca
vincent leclereEcole des Ponts ParisTechGeverifieerd e-mailadres voor enpc.fr
Yuri SaporitoAssociate Professor, School of Applied Mathematics (EMAp), Fundação Getulio Vargas (FGV)Geverifieerd e-mailadres voor fgv.br
Olympia HadjiliadisProfessor of Mathematics and Statistics, CUNYGeverifieerd e-mailadres voor hunter.cuny.edu

Volgen

Mike Ludkovski

Professor, UC Santa Barbara

Geverifieerd e-mailadres voor pstat.ucsb.edu - Homepage

Mathematical Finance Energy Finance Stochastic Games Computational Finance


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Practical heteroscedastic Gaussian process modeling for large simulation experiments M Binois, RB Gramacy, M Ludkovski Journal of Computational and Graphical Statistics 27 (4), 808-821, 2018	241	2018
Valuation of energy storage: An optimal switching approach R Carmona, M Ludkovski Quantitative finance 10 (4), 359-374, 2010	229	2010
Liquidation in limit order books with controlled intensity E Bayraktar, M Ludkovski Mathematical Finance 24 (4), 627-650, 2014	171	2014
Replication or exploration? Sequential design for stochastic simulation experiments M Binois, J Huang, RB Gramacy, M Ludkovski Technometrics 61 (1), 7-23, 2019	147	2019
Pricing asset scheduling flexibility using optimal switching R Carmona, M Ludkovski Applied Mathematical Finance 15 (5-6), 405-447, 2008	139	2008
Spot convenience yield models for the energy markets R Carmona, M Ludkovski Contemporary mathematics 351 (65-80), 9, 2004	81	2004
Optimal trade execution in illiquid markets E Bayraktar, M Ludkovski Mathematical Finance: An International Journal of Mathematics, Statistics …, 2011	72	2011
On comonotonicity of Pareto optimal risk sharing M Ludkovski, L Rüschendorf Statistics & Probability Letters 78 (10), 1181-1188, 2008	72	2008
Testing alternative regression frameworks for predictive modeling of health care costs I Duncan, M Loginov, M Ludkovski North American Actuarial Journal 20 (1), 65-87, 2016	67	2016
Kriging metamodels and experimental design for Bermudan option pricing M Ludkovski arXiv preprint arXiv:1509.02179, 2015	58	2015
Optimal risk sharing under distorted probabilities M Ludkovski, VR Young Mathematics and Financial Economics 2, 87-105, 2009	52	2009
Optimal dynamic policies for influenza management M Ludkovski, J Niemi Statistical Communications in Infectious Diseases 2 (1), 2010	49	2010
Impact of counterparty risk on the reinsurance market C Bernard, M Ludkovski North American Actuarial Journal 16 (1), 87-111, 2012	46	2012
Indifference pricing of pure endowments and life annuities under stochastic hazard and interest rates M Ludkovski, VR Young Insurance: Mathematics and Economics 42 (1), 14-30, 2008	46	2008
Sequential design for optimal stopping problems RB Gramacy, M Ludkovski SIAM Journal on Financial Mathematics 6 (1), 748-775, 2015	45	2015
Inventory management with partially observed nonstationary demand E Bayraktar, M Ludkovski Annals of Operations Research 176 (1), 7-39, 2010	45	2010
Exploration and exhaustibility in dynamic Cournot games M Ludkovski, R Sircar European Journal of Applied Mathematics 23 (3), 343-372, 2012	43	2012
Optimal switching with applications to energy tolling agreements M Ludkovski Princeton University, 2005	41	2005
Gaussian process models for mortality rates and improvement factors M Ludkovski, J Risk, H Zail ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA 48 (3), 1307-1347, 2018	37	2018
Optimal execution with dynamic order flow imbalance K Bechler, M Ludkovski SIAM Journal on Financial Mathematics 6 (1), 1123-1151, 2015	36	2015

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs