Kris Boudt

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2020
Citaties	4536	3130
h-index	34	30
i10-index	62	51

860

430

215

645

201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202524 30 60 93 109 124 166 178 217 317 366 484 582 651 848 176

Openbare toegang

Alles bekijken

37 artikelen

1 artikel

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

David ArdiaHEC Montréal & GERADGeverifieerd e-mailadres voor hec.ca
Keven BluteauUniversité de SherbrookeGeverifieerd e-mailadres voor usherbrooke.ca
Christophe CrouxKU Leuven - Faculty of Economics and BusinessGeverifieerd e-mailadres voor kuleuven.be
Brian G PetersonUniversity of Washington, University of IllinoisGeverifieerd e-mailadres voor braverock.com
Peter CarlWilliam BlairGeverifieerd e-mailadres voor gsb.uchicago.edu
Sébastien LaurentAMSE, IAE, Aix-Marseille UniversitéGeverifieerd e-mailadres voor iae-aix.com
Jonathan CornelissenCatholic University LeuvenGeverifieerd e-mailadres voor jonathancornelissen.com
James ThewissenUCLouvainGeverifieerd e-mailadres voor uclouvain.be
Steven VanduffelProfessor, Vrije Universiteit BrusselGeverifieerd e-mailadres voor vub.be
Andres AlgabaVrije Universiteit BrusselGeverifieerd e-mailadres voor vub.be
Samuel BormsVrije Universiteit Brussel, Université de NeuchâtelGeverifieerd e-mailadres voor vub.be
Tim VerdonckProfessor Statistics and Data Science, UAntwerpGeverifieerd e-mailadres voor uantwerpen.be
Özgür Arslan-AyaydinUniversity of Illinois at ChicagoGeverifieerd e-mailadres voor uic.edu
Orimar SauriAssociate Professor of Mathematics and Economics, Aalborg UniversityGeverifieerd e-mailadres voor math.aau.dk
Giang H NguyenVrije Universiteit BrusselGeverifieerd e-mailadres voor vub.ac.be
Dawood AshrafSenior Research Economist, Islamic Development Bank Institute (A member of IslamicGeverifieerd e-mailadres voor isdb.org
Christopher NeelyEconomist, Researcher in Economics, Federal Reserve Bank of St. Louis,Geverifieerd e-mailadres voor stls.frb.org
Peter RousseeuwKU Leuven, BelgiumGeverifieerd e-mailadres voor rousseeuw.net
Dale W.R. RosenthalParametric/Morgan StanleyGeverifieerd e-mailadres voor q36llc.com
Nabil BouamaraEconomist, Researcher in EconomicsGeverifieerd e-mailadres voor nbb.be

Volgen

Kris Boudt

Ghent University, Vrije Universiteit Brussel, Vrije Universiteit Amsterdam

Geverifieerd e-mailadres voor ugent.be

sentometrics financial econometrics robust statistics portfolio optimization risk management


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Climate change concerns and the performance of green vs. brown stocks D Ardia, K Bluteau, K Boudt, K Inghelbrecht Management Science 69 (12), 7607-7632, 2023	522	2023
Differential evolution with DEoptim: an application to non-convex portfolio optimization D Ardia, K Boudt, P Carl, K Mullen, BG Peterson The R Journal 3 (1), 27-34, 2011	301	2011
Robust estimation of intraweek periodicity in volatility and jump detection K Boudt, C Croux, S Laurent Journal of Empirical Finance 18 (2), 353-367, 2011	242	2011
Managers set the tone: Equity incentives and the tone of earnings press releases Ö Arslan-Ayaydin, K Boudt, J Thewissen Journal of Banking & Finance 72, S132-S147, 2016	219	2016
Forecasting risk with Markov-switching GARCH models: A large-scale performance study D Ardia, K Bluteau, K Boudt, L Catania International Journal of Forecasting 34 (4), 733-747, 2018	207	2018
Estimation and decomposition of downside risk for portfolios with non-normal returns K Boudt, BG Peterson, C Croux Journal of Risk, 2007	177	2007
Markov-switching GARCH models in R: The MSGARCH package D Ardia, K Bluteau, K Boudt, L Catania, DA Trottier Journal of Statistical Software 91, 1-38, 2019	173	2019
Econometrics meets sentiment: An overview of methodology and applications A Algaba, D Ardia, K Bluteau, S Borms, K Boudt Journal of Economic Surveys 34 (3), 512-547, 2020	157	2020
Jockeying for position in CEO letters: Impression management and sentiment analytics K Boudt, J Thewissen Financial Management, 2016	148	2016
Intraday liquidity dynamics and news releases around price jumps: Evidence from the DJIA stocks K Boudt, M Petitjean Journal of Financial Markets 17, 121-149, 2014	129	2014
Robust forecasting of dynamic conditional correlation GARCH models K Boudt, J Danielsson, S Laurent International Journal of Forecasting 29 (2), 244-257, 2013	126	2013
The minimum regularized covariance determinant estimator K Boudt, P Rousseeuw, S Vanduffel, T Verdonck Statistics and Computing, 2018	114	2018
Questioning the news about economic growth: Sparse forecasting using thousands of news-based sentiment values D Ardia, K Bluteau, K Boudt International Journal of Forecasting 35 (4), 1370-1386, 2019	113	2019
Asset allocation with conditional value-at-risk budgets K Boudt, P Carl, BG Peterson Journal of Risk, 2012	108	2012
Outlyingness weighted covariation K Boudt, C Croux, S Laurent Journal of Financial Econometrics 9 (4), 657-684, 2011	108	2011
The Gaussian rank correlation estimator: robustness properties K Boudt, J Cornelissen, C Croux Statistics and Computing 22, 471-483, 2012	101	2012
Generalized Autoregressive Score Models in R: The GAS Package D Ardia, K Boudt, L Catania Journal of Statistical Software, 2016	94	2016
Funding liquidity, market liquidity and ted spread: a two-regime model K Boudt, E Paulus, DWR Rosenthal Journal of Empirical Finance, 2014	77	2014
Robust explicit estimators of Weibull parameters K Boudt, D Caliskan, C Croux Metrika 73, 187-209, 2011	77	2011
The impact of covariance misspecification in risk-based portfolios D Ardia, G Bolliger, K Boudt, JP Gagnon-Fleury Annals of Operations Research 254, 1-16, 2017	66	2017

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs