‪M. Hashem Pesaran, M H Pesaran, Mohammad H Pesaran, Mohammad Pesaran, M. Pesaran‬

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2019
Citaties	183639	97107
h-index	118	77
i10-index	300	193

20000

10000

5000

15000

199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024529 712 849 999 1120 1474 1771 1969 2248 2536 3152 3607 3871 4498 4741 5853 6372 7089 8480 9075 10198 11681 13557 15940 18250 19540 18088

Openbare toegang

Alles bekijken

22 artikelen

2 artikelen

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Yongcheol ShinProfessor of Economics, University of YorkGeverifieerd e-mailadres voor york.ac.uk
Ron SmithBirkbeck, University of LondonGeverifieerd e-mailadres voor bbk.ac.uk
Alexander ChudikFederal Reserve Bank of DallasGeverifieerd e-mailadres voor dal.frb.org
Allan TimmermannProfessor of Finance and Economics, UCSDGeverifieerd e-mailadres voor ucsd.edu
Takashi YamagataUniversity of YorkGeverifieerd e-mailadres voor york.ac.uk
Kamiar MohaddesJudge Business School, University of CambridgeGeverifieerd e-mailadres voor cam.ac.uk
Kevin LeeProfessor of Economics, University of NottinghamGeverifieerd e-mailadres voor nottingham.ac.uk
Til SchuermannPartner, Oliver WymanGeverifieerd e-mailadres voor oliverwyman.com
Cheng Hsiaouniversity of southern californiaGeverifieerd e-mailadres voor usc.edu
Mehdi RaissiInternational Monetary FundGeverifieerd e-mailadres voor imf.org
g kapetaniosProfessor of Finance and Econometrics, Kings College LondonGeverifieerd e-mailadres voor kcl.ac.uk
Alessandro RebucciJohns Hopkins UniversityGeverifieerd e-mailadres voor jhu.edu
L. Vanessa SmithUniversity of YorkGeverifieerd e-mailadres voor york.ac.uk
Stephane DeesBanque de France and Univ. BordeauxGeverifieerd e-mailadres voor banque-france.fr
Andreas PickErasmus University UniversityGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
Filippo di MauroIWH-HalleGeverifieerd e-mailadres voor iwh-halle.de
Natalia BaileyAssociate Professor, Department of Econometrics and Business Statistics, Monash UniversityGeverifieerd e-mailadres voor monash.edu
Gary KoopProfessor of Economics, University of StrathclydeGeverifieerd e-mailadres voor strath.ac.uk
Richard Gerard PierseNational Institute of Economic and Social ResearchGeverifieerd e-mailadres voor niesr.ac.uk
Ambrogio Cesa-BianchiBank of EnglandGeverifieerd e-mailadres voor bankofengland.co.uk

Volgen

M. Hashem Pesaran, M H Pesaran, Mohammad H Pesaran, Mohammad Pesaran, M. Pesaran

Distinguished Professor, John Elliot in Economics at USC, Director, Centre for Applied Financial

Geverifieerd e-mailadres voor usc.edu - Homepage

Econometrics Macroeconomics Applied Econometrics Time Series Analysis Panel Data Econometrics


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Bounds testing approaches to the analysis of level relationships H Pesaran, Y Shin, R Smith Journal of Applied Econometrics 16 (3), 289-326, 2001	27056	2001
Testing for unit roots in heterogeneous panels KS Im, MH Pesaran, Y Shin Journal of econometrics 115 (1), 53-74, 2003	20793	2003
General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels MH Pesaran Empirical economics 60 (1), 13-50, 2021	12714	2021
A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence MH Pesaran Journal of applied econometrics 22 (2), 265-312, 2007	12673	2007
An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration “chapter 11 H Pesaran, Y Shin Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch …, 1999	10371*	1999
Generalized impulse response analysis in linear multivariate models HH Pesaran, Y Shin Economics letters 58 (1), 17-29, 1998	7188	1998
Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels MH Pesaran, Y Shin, RP Smith Journal of the American statistical Association 94 (446), 621-634, 1999	7000	1999
Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels MH Pesaran, R Smith Journal of econometrics 68 (1), 79-113, 1995	6549	1995
Impulse response analysis in nonlinear multivariate models G Koop, MH Pesaran, SM Potter Journal of econometrics 74 (1), 119-147, 1996	5679	1996
Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure MH Pesaran Econometrica 74 (4), 967-1012, 2006	5400	2006
Testing slope homogeneity in large panels MH Pesaran, T Yamagata Journal of econometrics 142 (1), 50-93, 2008	4809	2008
Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis MH Pesaran Oxford University Press, 1997	4671*	1997
A bias‐adjusted LM test of error cross‐section independence MH Pesaran, A Ullah, T Yamagata The econometrics journal 11 (1), 105-127, 2008	2855	2008
Testing weak cross-sectional dependence in large panels MH Pesaran Econometric reviews 34 (6-10), 1089-1117, 2015	2215	2015
Common correlated effects estimation of heterogeneous dynamic panel data models with weakly exogenous regressors A Chudik, MH Pesaran Journal of econometrics 188 (2), 393-420, 2015	2086	2015
Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model MH Pesaran, T Schuermann, SM Weiner Journal of Business & Economic Statistics 22 (2), 129-162, 2004	1642	2004
Predictability of stock returns: Robustness and economic significance MH Pesaran, A Timmermann The Journal of Finance 50 (4), 1201-1228, 1995	1395	1995
Exploring the international linkages of the euro area: a global VAR analysis S Dees, F Mauro, MH Pesaran, LV Smith Journal of applied econometrics 22 (1), 1-38, 2007	1276	2007
The role of economic theory in modelling the long run MH Pesaran The economic journal 107 (440), 178-191, 1997	1114	1997
Structural analysis of vector error correction models with exogenous I (1) variables MH Pesaran, Y Shin, RJ Smith Journal of econometrics 97 (2), 293-343, 2000	1113	2000

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs