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Hongkai Cao
Hongkai Cao
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Valuation of VIX and target volatility options with affine GARCH models
H Cao, A Badescu, Z Cui, SK Jayaraman
Journal of Futures Markets 40 (12), 1880-1917, 2020
242020
Discrete-time variance-optimal deep hedging in affine GARCH models
H Cao, Z Cui, Y Liu
Available at SSRN 3659275, 2020
42020
Options valuation and calibration for leveraged exchange-traded funds with Heston–Nandi and inverse Gaussian GARCH models
H Cao, R Chatterjee, Z Cui
International Journal of Financial Engineering 6 (03), 1950027, 2019
12019
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論文 1–3