Articoli con mandati relativi all'accesso pubblico - Alessandra AMENDOLAUlteriori informazioni
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Model uncertainty and forecast combination in high‐dimensional multivariate volatility prediction
A Amendola, G Storti
Journal of Forecasting 34 (2), 83-91, 2015
Mandati: Governo Italiano
Choosing the frequency of volatility components within the Double Asymmetric GARCH–MIDAS–X model
A Amendola, V Candila, GM Gallo
Econometrics and Statistics 20, 12-28, 2021
Mandati: Governo Italiano
Evaluation of volatility predictions in a VaR framework
A Amendola, V Candila
Quantitative Finance 16 (5), 695-709, 2016
Mandati: Governo Italiano
Disponibili pubblicamente: 3
Doubly Multiplicative Error Models with Long-and Short-run Components
A Amendola, V Candila, F Cipollini, GM Gallo
arXiv preprint arXiv:2006.03458, 2020
Mandati: Governo Italiano
Combination of multivariate volatility forecasts
A Amendola, G Storti
Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 2009
Mandati: German Research Foundation
A thick modeling approach to multivariate volatility prediction
A Amendola, G Storti
Advances in Latent Variables: Methods, Models and Applications, 207-217, 2015
Mandati: Governo Italiano
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