Marcelo C. Medeiros

Hivatkozott rá

	Összes	2020 óta
Hivatkozások	5849	2823
h-index	35	22
i10-index	64	43

740

370

185

555

2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202528 34 47 58 93 170 168 191 222 241 226 203 219 257 243 243 294 369 393 524 647 727 132

Nyilvános hozzáférés

Összes megtekintése

12 cikk

0 cikk

elérhető

nem érhető el

Finanszírozási megbízások alapján

Társszerzők

Alvaro VeigaProfessor Associado, Departamento de Engenharia Elétrica, PUC-RioE-mail megerősítve itt: ele.puc-rio.br
Michael McAleerProfessor of Quantitative Finance, Erasmus University RotterdamE-mail megerősítve itt: ese.eur.nl
Eduardo Fonseca MendesAssistant Professor at Fundação Getulio VargasE-mail megerősítve itt: fgv.br
Marcio G.P. GarciaFull Professor, PUC-RioE-mail megerősítve itt: econ.puc-rio.br
Marcelo FernandesSao Paulo School of Economics, FGVE-mail megerősítve itt: fgv.br
Manabu ASAISoka UniversityE-mail megerősítve itt: soka.ac.jp
Marcel ScharthUniversity of Sydney Business SchoolE-mail megerősítve itt: sydney.edu.au
Dick van DijkProfessor of Financial Econometrics, Erasmus University RotterdamE-mail megerősítve itt: ese.eur.nl
Anders Bredahl KockUniversity of OxfordE-mail megerősítve itt: economics.ox.ac.uk
Guilherme LichandAssistant Professor of Education, Stanford GSEE-mail megerősítve itt: stanford.edu
Laurent CallotPrincipal scientist, AWS AI LabsE-mail megerősítve itt: amazon.com
Waldyr Dutra AreosaDepartment of International Affairs, Central Bank of Brazil and Department of Economics, PUC-RJE-mail megerősítve itt: bcb.gov.br
Carlos Eduardo PedreiraProfessor, UFRJE-mail megerősítve itt: ufrj.br
Tae-Hwy LeeUniversity of California, RiversideE-mail megerősítve itt: ucr.edu
Mauricio G. C. ResendeUniversity of WashingtonE-mail megerősítve itt: uw.edu
José Luis AznarteAssociate Professor. Artificial Intelligence Department, UNED.E-mail megerősítve itt: dia.uned.es
Felix ChanCurtin University E-mail megerősítve itt: cbs.curtin.edu.au
Jose M. BenitezFull Professor, Universidad de GranadaE-mail megerősítve itt: decsai.ugr.es
Les OxleyProfessor of Economics, University of WaikatoE-mail megerősítve itt: waikato.ac.nz
Juliano AssunçãoAssociate Professor, Dept. Economics, PUC-RioE-mail megerősítve itt: econ.puc-rio.br

Követés

Marcelo C. Medeiros

Professor, Department of Economics, The University of Illinois at Urbana-Champaign

E-mail megerősítve itt: illinois.edu - Kezdőlap

Econometrics


Cím Rendezés hivatkozások szerint Rendezés év szerint Rendezés cím szerint	Hivatkozott rá Hivatkozott rá	Év
Realized volatility: A review M McAleer, MC Medeiros Econometric reviews 27 (1-3), 10-45, 2008	693	2008
Machine Learning Advances for Time Series Forecasting RP Masini, MC Medeiros, EF Mendes Journal of Economic Surveys 37 (1), 76-111, 2023	400	2023
Forecasting inflation in a data-rich environment: the benefits of machine learning methods MC Medeiros, GFR Vasconcelos, Á Veiga, E Zilberman Journal of Business & Economic Statistics 39 (1), 98-119, 2021	399	2021
Linear models, smooth transition autoregressions, and neural networks for forecasting macroeconomic time series: A re-examination T Teräsvirta, D Van Dijk, MC Medeiros International Journal of Forecasting 21 (4), 755-774, 2005	379	2005
Modeling and predicting the CBOE market volatility index M Fernandes, MC Medeiros, M Scharth Journal of Banking & Finance 40, 1-10, 2014	344	2014
Modeling and forecasting short-term electricity load: A comparison of methods with an application to Brazilian data LJ Soares, MC Medeiros International Journal of Forecasting 24 (4), 630-644, 2008	334	2008
Building neural network models for time series: a statistical approach MC Medeiros, T Teräsvirta, G Rech Journal of Forecasting 25 (1), 49-75, 2006	250	2006
A multiple regime smooth transition heterogeneous autoregressive model for long memory and asymmetries M McAleer, MC Medeiros Journal of Econometrics 147 (1), 104-119, 2008	241	2008
ℓ1-regularization of high-dimensional time-series models with non-Gaussian and heteroskedastic errors MC Medeiros, EF Mendes Journal of Econometrics 191 (1), 255-271, 2016	198*	2016
Real-time inflation forecasting with high-dimensional models: The case of Brazil MGP Garcia, MC Medeiros, GFR Vasconcelos International Journal of Forecasting 33 (3), 679-693, 2017	151	2017
ArCo: An artificial counterfactual approach for high-dimensional panel time-series data C Carvalho, R Masini, MC Medeiros Journal of econometrics 207 (2), 352-380, 2018	124	2018
The benefits of bagging for forecast models of realized volatility E Hillebrand, MC Medeiros Econometric Reviews 29 (5-6), 571-593, 2010	124*	2010
Modeling and forecasting large realized covariance matrices and portfolio choice LAF Callot, AB Kock, MC Medeiros Journal of Applied Econometrics 32 (1), 140-158, 2017	114	2017
A flexible coefficient smooth transition time series model MC Medeiros, Á Veiga IEEE transactions on neural networks 16 (1), 97-113, 2005	108*	2005
A hybrid linear-neural model for time series forecasting MC Medeiros, Á Veiga IEEE Transactions on Neural Networks 11 (6), 1402-1412, 2000	108	2000
Modeling multiple regimes in financial volatility with a flexible coefficient GARCH (1, 1) model MC Medeiros, A Veiga Econometric Theory 25 (1), 117-161, 2009	103*	2009
Asymmetric effects and long memory in the volatility of Dow Jones stocks M Scharth, MC Medeiros International Journal of Forecasting 25 (2), 304-327, 2009	95	2009
Asymmetry and long memory in volatility modeling M Asai, M McAleer, MC Medeiros Journal of Financial Econometrics 10 (3), 495-512, 2012	93*	2012
Is corruption good for your health? G Lichand, M Lopes, MC Medeiros	79*
Modeling exchange rates: smooth transitions, neural networks, and linear models MC Medeiros, Á Veiga, CE Pedreira IEEE Transactions on Neural Networks 12 (4), 755-764, 2001	78	2001

A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.

Cikkek 1–20

Hivatkozások évente

Ismétlődő hivatkozások

Összevont hivatkozások

Társszerzők hozzáadásaTársszerzők

Követés

Hivatkozott rá

Társszerzők