Elmar Mertens

Hivatkozott rá

	Összes	2020 óta
Hivatkozások	1348	779
h-index	14	12
i10-index	18	12

200

100

150

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420254 4 9 11 20 22 19 22 27 47 82 67 94 97 91 127 141 198 176 40

Nyilvános hozzáférés

Összes megtekintése

4 cikk

0 cikk

elérhető

nem érhető el

Finanszírozási megbízások alapján

Társszerzők

Todd ClarkFederal Reserve Bank of ClevelandE-mail megerősítve itt: clev.frb.org
Massimiliano MarcellinoUniversità BocconiE-mail megerősítve itt: unibocconi.it
Andrea CarrieroProfessor of Economics, Queen Mary Univeristy of LondonE-mail megerősítve itt: qmul.ac.uk
Benjamin K. JohannsenFederal Reserve BoardE-mail megerősítve itt: frb.gov
Philippe BacchettaProfessor of Economics, Faculty of Business and Economics (HEC), University of LausanneE-mail megerősítve itt: unil.ch
Eric van WincoopProfessor of Economics, University of VirginiaE-mail megerősítve itt: virginia.edu
Christian MatthesIndiana UniversityE-mail megerősítve itt: iu.edu
Thomas A. LubikSenior Advisor, Research Department, Federal Reserve Bank of RichmondE-mail megerősítve itt: rich.frb.org
Michael MccrackenFederal Reserve Bank of St. LouisE-mail megerősítve itt: stls.frb.org
EDWARD NELSONSenior Adviser, Federal Reserve BoardE-mail megerősítve itt: frb.gov
André KurmannSchool of Economics, Drexel UniversityE-mail megerősítve itt: drexel.edu
Gergely GanicsResearcher, Banco de EspanaE-mail megerősítve itt: bde.es
Heinz ZimmermannProfessor emeritus of Finance, University of Basel, SwitzerlandE-mail megerősítve itt: unibas.ch
Mark CarlsonBoard of Governors of the Federal Reserve SystemE-mail megerősítve itt: frb.gov
Jim NasonCentre for Applied Macroeconomic Analysis and Virginia Center for Economic Policy

Követés

Elmar Mertens

Deutsche Bundesbank

E-mail megerősítve itt: elmarmertens.com - Kezdőlap

Macroeconomics Monetary Policy Time Series Econometrics


Cím Rendezés hivatkozások szerint Rendezés év szerint Rendezés cím szerint	Hivatkozott rá Hivatkozott rá	Év
Predictability in financial markets: What do survey expectations tell us? P Bacchetta, E Mertens, E Van Wincoop Journal of International Money and Finance 28 (3), 406-426, 2009	299	2009
Addressing COVID-19 outliers in BVARs with stochastic volatility A Carriero, TE Clark, M Marcellino, E Mertens Review of Economics and Statistics 106 (5), 1403-1417, 2024	169	2024
Measuring the level and uncertainty of trend inflation E Mertens Review of Economics and Statistics 98 (5), 950-967, 2016	151	2016
A Time‐Series Model of Interest Rates with the Effective Lower Bound BK Johannsen, E Mertens Journal of Money, Credit and Banking 53 (5), 1005-1046, 2021	145	2021
Modeling time-varying uncertainty of multiple-horizon forecast errors TE Clark, MW McCracken, E Mertens Review of Economics and Statistics 102 (1), 17-33, 2020	63	2020
Trend inflation in advanced economies C Garnier, E Mertens, E Nelson 41th issue (September 2015) of the International Journal of Central Banking, 2018	61	2018
Inflation and professional forecast dynamics: An evaluation of stickiness, persistence, and volatility E Mertens, JM Nason Quantitative Economics 11 (4), 1485-1520, 2020	59	2020
Stock prices, news, and economic fluctuations: Comment A Kurmann, E Mertens American Economic Review 104 (4), 1439-1445, 2014	57	2014
Comments on variance of the IID estimator in Lo (2002) E Mertens Technical report, Working Paper University of Basel …, 2002	47	2002
The expected real interest rate in the long run: Time series evidence with the effective lower bound BK Johannsen, E Mertens FEDS Notes, 2016	46	2016
Measuring uncertainty and its effects in the COVID-19 era A Carriero, TE Clark, M Marcellino, E Mertens Federal Reserve Bank of Cleveland Working Paper, 2020	34	2020
Structural shocks and the comovements between output and interest rates E Mertens Journal of Economic Dynamics and Control 34 (6), 1171-1186, 2010	23	2010
Indeterminacy and imperfect information TA Lubik, C Matthes, E Mertens Review of Economic Dynamics 49, 37-57, 2023	21	2023
Managing beliefs about monetary policy under discretion E Mertens Working Paper, 2008	16	2008
On the reliability of output gap estimates in real time E Mertens Unpublished manuscript, Federal Reserve Board, 2014	14	2014
Comments on the correct variance of estimated Sharpe Ratios in Lo (2002, FAJ) when returns are IID E Mertens Research Note (www. elmarmertens. org), 2002	13	2002
Comments on variance of the IID estimator in Lo E Mertens Research Note, 2002	11	2002
The CAPM and regression tests E Mertens Lecture Note, University of Basel, 2002	10	2002
Forecasting with Shadow-Rate VARs A Carriero, TE Clark, M Marcellino, E Mertens Federal Reserve Bank of Cleveland Working Papers, 2021	9	2021
The shadow rate of interest, macroeconomic trends, and time-varying uncertainty BK Johannsen, E Mertens Federal Reserve Board, manuscript, June, 2015	9	2015

A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.

Cikkek 1–20

Hivatkozások évente

Ismétlődő hivatkozások

Összevont hivatkozások

Társszerzők hozzáadásaTársszerzők

Követés

Hivatkozott rá

Társszerzők