Svetlozar Rachev

Hivatkozott rá

	Összes	2020 óta
Hivatkozások	21494	4735
h-index	70	33
i10-index	280	102

1200

600

300

900

1991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202570 77 116 135 126 174 154 164 273 246 272 279 459 377 427 686 609 695 830 881 866 1043 1120 1072 1039 1056 1013 958 982 916 993 913 869 885 158

Nyilvános hozzáférés

Összes megtekintése

65 cikk

2 cikk

elérhető

nem érhető el

Finanszírozási megbízások alapján

Társszerzők

Stoyan V. StoyanovCharles SchwabE-mail megerősítve itt: stonybrook.edu
Stefan MittnikProfessor of Financial Econometrics, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) MunichE-mail megerősítve itt: stat.uni-muenchen.de
Rüschendorf,LudgerStochastik,Uni FreiburgE-mail megerősítve itt: stochastik.uni-freiburg.de
Aaron Young Shin KimCollege of business, stony brook universityE-mail megerősítve itt: stonybrook.edu
Lev B. KlebanovProfessor of Mathematics, Charles University, PragueE-mail megerősítve itt: mff.cuni.cz
Sergio Ortobelli LozzaUniversity of BergamoE-mail megerősítve itt: unibg.it
Stefan TrückMacquarie UniversityE-mail megerősítve itt: mq.edu.au
Abootaleb ShirvaniAssistant Professor, Kean UniversityE-mail megerősítve itt: kean.edu
Anna ChernobaiDepartment of Finance, Syracuse UniversityE-mail megerősítve itt: syr.edu
Michele Leonardo BianchiBanca d'ItaliaE-mail megerősítve itt: bancaditalia.it
Gennady SamorodnitskyCornell UniversityE-mail megerősítve itt: cornell.edu
Dr. Dr. Edward W. SunSenior Professor of Data Science & FinTech; KEDGE Business School FranceE-mail megerősítve itt: kedgebs.com
Eduardo SchwartzRyan Beedie Chair in Finance Simon Fraser UniversityE-mail megerősítve itt: sfu.ca
Rosella GiacomettiUniversity of BergamoE-mail megerősítve itt: unibg.it
Marc PaolellaDepartment of Banking and Finance, University of ZurichE-mail megerősítve itt: bf.uzh.ch
tomasz kozubowskiE-mail megerősítve itt: unr.edu
Carlo MarinelliDepartment of Mathematics, University College LondonE-mail megerősítve itt: ucl.ac.uk
Leonid HaninIdaho State UniversityE-mail megerősítve itt: isu.edu
Petko S. KalevResearch Professor, University of National and World Economy, Sofia, BulgariaE-mail megerősítve itt: unwe.bg
Rafał WeronWrocław University of Science and Technology (Politechnika Wrocławska), PolandE-mail megerősítve itt: pwr.edu.pl

Követés

Svetlozar Rachev

Professor of Applied Mathematics

E-mail megerősítve itt: ttu.edu

Mathematical and empirical finance probability metrics mass transportation problems


Cím Rendezés hivatkozások szerint Rendezés év szerint Rendezés cím szerint	Hivatkozott rá Hivatkozott rá	Év
Mass Transportation Problems: Volume 1: Theory ST Rachev, L Rüschendorf Springer Science & Business Media, 2006	1467	2006
Probability metrics and the stability of stochastic models ST Rachev (No Title), 1991	1254	1991
Stable Paretian models in finance ST Rachev, S Mittnik (No Title), 2000	1222	2000
Bayesian methods in finance ST Rachev, JSJ Hsu, BS Bagasheva, FJ Fabozzi John Wiley & Sons, 2008	512*	2008
Fat-tailed and skewed asset return distributions: implications for risk management, portfolio selection, and option pricing ST Rachev, C Menn, FJ Fabozzi John Wiley & Sons, 2005	485	2005
Modeling asset returns with alternative stable distributions S Mittnik, ST Rachev Econometric reviews 12 (3), 261-330, 1993	460	1993
Operational risk: a guide to Basel II capital requirements, models, and analysis AS Chernobai, ST Rachev, FJ Fabozzi John Wiley & Sons, 2008	439	2008
Handbook of heavy tailed distributions in finance: Handbooks in finance, Book 1 ST Rachev Elsevier, 2003	432	2003
The Monge–Kantorovich mass transference problem and its stochastic applications ST Rachev Theory of Probability & Its Applications 29 (4), 647-676, 1985	427	1985
The basics of financial econometrics: Tools, concepts, and asset management applications FJ Fabozzi, SM Focardi, ST Rachev, BG Arshanapalli John Wiley & Sons, 2014	371	2014
Different approaches to risk estimation in portfolio theory A Biglova, S Ortobelli, S Rachev, S Stoyanov Journal of Portfolio Management 31 (1), 103, 2004	350	2004
Mass transportation problems: Applications ST Rachev, L Rüschendorf Springer Science & Business Media, 2006	331	2006
Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization: The ideal risk, uncertainty, and performance measures ST Rachev, SV Stoyanov, FJ Fabozzi (No Title), 2008	329	2008
Financial econometrics: from basics to advanced modeling techniques ST Rachev, S Mittnik, FJ Fabozzi, SM Focardi, T Jašic John Wiley & Sons, 2007	312	2007
Spot and derivative pricing in the EEX power market M Bierbrauer, C Menn, ST Rachev, S Trück Journal of banking & finance 31 (11), 3462-3485, 2007	260	2007
The methods of distances in the theory of probability and statistics ST Rachev, LB Klebanov, SV Stoyanov, F Fabozzi Springer 10, 978-1, 2013	218	2013
A characterization of random variables with minimum L2-distance L Rüschendorf, ST Rachev Journal of multivariate analysis 32 (1), 48-54, 1990	205	1990
Quantitative stability in stochastic programming: The method of probability metrics ST Rachev, W Römisch Mathematics of Operations Research 27 (4), 792-818, 2002	201	2002
Desirable properties of an ideal risk measure in portfolio theory S Rachev, S Ortobelli, S Stoyanov, FJ Fabozzi, A Biglova International Journal of Theoretical and Applied Finance 11 (01), 19-54, 2008	169	2008
Momentum strategies based on reward–risk stock selection criteria S Rachev, T Jašić, S Stoyanov, FJ Fabozzi Journal of Banking & Finance 31 (8), 2325-2346, 2007	167	2007

A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.

Cikkek 1–20

Hivatkozások évente

Ismétlődő hivatkozások

Összevont hivatkozások

Társszerzők hozzáadásaTársszerzők

Követés

Hivatkozott rá

Társszerzők