Asger Lunde

Hivatkozott rá

	Összes	2020 óta
Hivatkozások	14505	5389
h-index	30	23
i10-index	47	38

1200

600

300

900

200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202562 139 196 247 373 446 435 521 649 671 756 803 853 857 881 925 943 971 1014 1118 1105 232

Nyilvános hozzáférés

Összes megtekintése

21 cikk

3 cikk

elérhető

nem érhető el

Finanszírozási megbízások alapján

Társszerzők

Peter HansenHenry A. Latané Distinguished Professor, Dept. of Economics, University of North Carolina & VisitingE-mail megerősítve itt: unc.edu
Neil ShephardFrank B. Baird Jr, Professor of Science, Dept of Economics & Dept of Statistics, Harvard UniversityE-mail megerősítve itt: fas.harvard.edu
Allan TimmermannProfessor of Finance and Economics, UCSDE-mail megerősítve itt: ucsd.edu
Mikkel BennedsenAarhus UniversityE-mail megerősítve itt: econ.au.dk
Mikko S. PakkanenReader in Data Science and Quantitative Finance, Imperial College LondonE-mail megerősítve itt: imperial.ac.uk
Allan ZebedeeClarkson UniversityE-mail megerősítve itt: clarkson.edu
David P BlakeBayes Business SchoolE-mail megerősítve itt: city.ac.uk
Niels Strange GrønborgPostdoctoral Researcher, Aarhus University and CREATESE-mail megerősítve itt: econ.au.dk
Robert EngleNew York UniversityE-mail megerősítve itt: stern.nyu.edu
Almut VeraartImperial College LondonE-mail megerősítve itt: imperial.ac.uk
Kevin SheppardUniversity Lecturer, University of OxfordE-mail megerősítve itt: economics.ox.ac.uk
Wei WeiLecturer, Department of Econometrics and Business Statistics, Monash UniversityE-mail megerősítve itt: monash.edu
Morten Berg JensenAssociate Professor, Department of Economics and Business Economics, Aarhus UniversityE-mail megerősítve itt: econ.au.dk
Russ WermersProfessor of FinanceE-mail megerősítve itt: umd.edu
Orimar SauriAssociate Professor of Mathematics and Economics, Aalborg UniversityE-mail megerősítve itt: math.aau.dk
Ilya ArchakovYork UniversityE-mail megerősítve itt: univie.ac.at
Eric BentzenCopenhagen Business SchoolE-mail megerősítve itt: cbs.dk
Tiffany GreenwoodAssociate Professor of Psychiatry, UC San DiegoE-mail megerősítve itt: ucsd.edu
Ketil Joachim Oedegaard, MD PhDProfessor in psychiatry, University of Bergen and Haukeland University Hospital, NorwayE-mail megerősítve itt: haukeland.no
John R KelsoeUniversity of California San DiegoE-mail megerősítve itt: ucsd.edu

Követés

Asger Lunde

Partner, Copenhagen Economics

E-mail megerősítve itt: copenhageneconomics.com

Econometrics Competition Economics


Cím Rendezés hivatkozások szerint Rendezés év szerint Rendezés cím szerint	Hivatkozott rá Hivatkozott rá	Év
A forecast comparison of volatility models: does anything beat a GARCH (1, 1)? PR Hansen, A Lunde Journal of applied econometrics 20 (7), 873-889, 2005	2670	2005
The model confidence set PR Hansen, A Lunde, JM Nason Econometrica 79 (2), 453-497, 2011	2516	2011
Designing realized kernels to measure the ex post variation of equity prices in the presence of noise OE Barndorff‐Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Econometrica 76 (6), 1481-1536, 2008	1683	2008
Realized variance and market microstructure noise PR Hansen, A Lunde Journal of Business & Economic Statistics 24 (2), 127-161, 2006	1617	2006
Realized kernels in practice: Trades and quotes OE Barndorff‐Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard The Econometrics Journal 12 (3), C1-C32, 2009	890	2009
Multivariate realised kernels: consistent positive semi-definite estimators of the covariation of equity prices with noise and non-synchronous trading OE Barndorff-Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Journal of Econometrics 162 (2), 149-169, 2011	782	2011
Consistent ranking of volatility models PR Hansen, A Lunde Journal of Econometrics 131 (1-2), 97-121, 2006	469	2006
Duration dependence in stock prices: An analysis of bull and bear markets A Lunde, A Timmermann Journal of Business & Economic Statistics 22 (3), 253-273, 2004	400	2004
A realized variance for the whole day based on intermittent high-frequency data PR Hansen, A Lunde Journal of Financial Econometrics 3 (4), 525-554, 2005	388	2005
Choosing the best volatility models: the model confidence set approach PR Hansen, A Lunde, JM Nason Oxford Bulletin of Economics and Statistics 65, 839-861, 2003	275	2003
Integrated covariance estimation using high-frequency data in the presence of noise V Voev, A Lunde Journal of Financial Econometrics 5 (1), 68-104, 2007	214	2007
Trades and quotes: a bivariate point process RF Engle, A Lunde Journal of Financial Econometrics 1 (2), 159-188, 2003	191	2003
Decoupling the short-and long-term behavior of stochastic volatility M Bennedsen, A Lunde, MS Pakkanen Journal of Financial Econometrics 20 (5), 961-1006, 2022	190	2022
Realized beta GARCH: A multivariate GARCH model with realized measures of volatility PR Hansen, A Lunde, V Voev Journal of Applied Econometrics 29 (5), 774-799, 2014	176	2014
Hybrid scheme for Brownian semistationary processes M Bennedsen, A Lunde, MS Pakkanen Finance and Stochastics 21, 931-965, 2017	168	2017
Subsampling realised kernels OE Barndorff-Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Journal of Econometrics 160 (1), 204-219, 2011	165	2011
The NIG-S&ARCH model: a fat-tailed, stochastic, and autoregressive conditional heteroskedastic volatility model MB Jensen, A Lunde The Econometrics Journal 4 (2), 319-342, 2001	165	2001
Testing the significance of calendar effects PR Hansen, A Lunde Working paper, 2003	145	2003
The hazards of mutual fund underperformance: A Cox regression analysis A Lunde, A Timmermann, D Blake Journal of Empirical Finance 6 (2), 121-152, 1999	141	1999
Estimating the persistence and the autocorrelation function of a time series that is measured with error PR Hansen, A Lunde Econometric Theory 30 (1), 60-93, 2014	119	2014

A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.

Cikkek 1–20

Hivatkozások évente

Ismétlődő hivatkozások

Összevont hivatkozások

Társszerzők hozzáadásaTársszerzők

Követés

Hivatkozott rá

Társszerzők