Erik Lindström

Viittaukset

	Kaikki	2020 lähtien
Sitaatit	1240	703
h-indeksi	21	17
i10-indeksi	27	19

200

100

150

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420258 1 6 13 5 7 6 7 27 23 28 57 61 75 89 96 118 123 110 155 182 14

Yleisessä käytössä

Näytä kaikki

14 artikkelia

2 artikkelia

käytettävissä

ei käytettävissä

Perustuu rahoitusehtoihin

Muut kirjoittajat

Henrik MadsenProfessor, PhD, DTU Compute, Technical University of DenmarkVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa dtu.dk
Peter NystrupTechnical University of DenmarkVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa dtu.dk
Lars Josef HöökUppsala Universitet, KTH, Royal Institute of TechnologyVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa kth.se
Magnus WiktorssonLund UniversityVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa matstat.lu.se
Elisabeth LarssonProfessor of Scientific Computing, Uppsala UniversityVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa it.uu.se
Lina von SydowProfessor of Scientific Computing, Department of Information Technology, Uppsala UniversityVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa it.uu.se
Petter KolmNYU Courant Institute of Mathematical SciencesVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa nyu.edu
Stephen BoydProfessor of Electrical Engineering, Computer Science, and Management Science, StanfordVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa stanford.edu
Pierre PinsonProfessor, Imperial College London, Dyson School of Design EngineeringVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa imperial.ac.uk
Johan WALDENProfessor of Finance, UC Berkeley - Finance GroupVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa berkeley.edu
Jeremy LevesleyProfessor of Applied Mathematics, University of LeicesterVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa le.ac.uk
Slobodan MilovanovićBoston Consulting GroupVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa bcg.com
Cornelis W. OosterleeUtrecht University, Mathematical InstituteVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uu.nl
Johan LindströmAssociate Professor of Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund UniversityVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa matstat.lu.se
Edward IonidesUniversity of Michigan, Department of StatisticsVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa umich.edu

Seuraa

Erik Lindström

Lund university

Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa maths.lth.se

Financial statistics Stochastic Differential Equations Hidden Markov Models


Nimike Lajittele sitaattien mukaan Lajittele vuoden mukaan Lajittele otsikon mukaan	Viittaukset Viittaukset	Vuosi
Temporal hierarchies with autocorrelation for load forecasting P Nystrup, E Lindström, P Pinson, H Madsen European Journal of Operational Research 280 (3), 876-888, 2020	90	2020
BENCHOP–The BENCHmarking project in option pricing L Von Sydow, L Josef Höök, E Larsson, E Lindström, S Milovanović, ... International Journal of Computer Mathematics 92 (12), 2361-2379, 2015	86	2015
Modeling extreme dependence between European electricity markets E Lindström, F Regland Energy economics 34 (4), 899-904, 2012	86	2012
Multi-period portfolio selection with drawdown control P Nystrup, S Boyd, E Lindström, H Madsen Annals of Operations Research 282 (1), 245-271, 2019	77	2019
Dynamic portfolio optimization across hidden market regimes P Nystrup, H Madsen, E Lindström Quantitative Finance 18 (1), 83-95, 2018	76	2018
Modelling non-linear and non-stationary time series H Madsen, J Holst, E Lindström Lecture Notes, Technical University of Denmark, Dpt. of Informatics and …, 2000	75	2000
Long memory of financial time series and hidden Markov models with time‐varying parameters P Nystrup, H Madsen, E Lindström Journal of Forecasting 36 (8), 989-1002, 2017	72	2017
Sequential calibration of options E Lindström, J Ströjby, M Brodén, M Wiktorsson, J Holst Computational Statistics & Data Analysis 52 (6), 2877-2891, 2008	67	2008
Statistics for finance E Lindström, H Madsen, JN Nielsen Chapman and Hall/CRC, 2018	60	2018
Regime-based versus static asset allocation: Letting the data speak P Nystrup, BW Hansen, H Madsen, E Lindström Journal of Portfolio Management 42 (1), 103, 2015	54	2015
Stylised facts of financial time series and hidden Markov models in continuous time P Nystrup, H Madsen, E Lindström Quantitative Finance 15 (9), 1531-1541, 2015	42	2015
Dynamic Allocation or Diversification: A Regime-Based Approach to Multiple Assets P Nystrup, BW Hansen, HO Larsen, H Madsen, E Lindström Journal of Portfolio Management 44 (2), 62-73, 2018	37	2018
Learning hidden Markov models with persistent states by penalizing jumps P Nystrup, E Lindström, H Madsen Expert Systems with Applications 150, 113307, 2020	34	2020
A regularized bridge sampler for sparsely sampled diffusions E Lindström Statistics and Computing 22, 615-623, 2012	31	2012
Detecting change points in VIX and S&P 500: A new approach to dynamic asset allocation P Nystrup, B William Hansen, H Madsen, E Lindström Journal of Asset Management 17, 361-374, 2016	25	2016
Dimensionality reduction in forecasting with temporal hierarchies P Nystrup, E Lindström, JK Møller, H Madsen International Journal of Forecasting 37 (3), 1127-1146, 2021	24	2021
Greedy online classification of persistent market states using realized intraday volatility features P Nystrup, PN Kolm, E Lindström Journal of Financial Data Science 2 (3), 25-39, 2020	24	2020
Estimating parameters in diffusion processes using an approximate maximum likelihood approach E Lindström Annals of Operations Research 151, 269-288, 2007	24	2007
Implications of parameter uncertainty on option prices. E Lindström Advances in Decision Sciences, 2010	22	2010
Feature Selection in Jump Models P Nystrup, PN Kolm, E Lindstrom Expert Systems with Applications 184 (1), 115558, 2021	21	2021

Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.

Artikkelit 1–20

Sitaatteja vuodessa

Päällekkäiset lähteet

Yhdistetyt sitaatit

Lisää muut kirjoittajatMuut kirjoittajat

Seuraa

Viittaukset

Muut kirjoittajat