Soosung Hwang

Viittaukset

	Kaikki	2020 lähtien
Sitaatit	3617	1148
h-indeksi	28	14
i10-indeksi	57	19

260

130

195

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202515 21 36 91 91 88 151 131 108 122 158 126 173 165 187 173 207 180 188 200 239 224 203 241 41

Yleisessä käytössä

Näytä kaikki

2 artikkelia

0 artikkelia

käytettävissä

ei käytettävissä

Perustuu rahoitusehtoihin

Muut kirjoittajat

Mark SalmonCambridgeVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa cam.ac.uk
Alexandre RubesamIÉSEGVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa ieseg.fr
Shaun BondFrank Finn Professor of Finance, UQ Business School, The University of QueenslandVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uq.edu.au
Pedro L. Valls PereiraFull Professor at São Paulo School of Economcis and Director of CEQEF at Fundação Getulio VargasVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa fgv.br
Youngha ChoOxford Brookes UniversityVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa brookes.ac.uk
Athanasios A PantelousDepartment of Econometrics & Business Statistics, Monash University, AustraliaVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa monash.edu
ANEEL KESWANIBayes Business School, City UniversityVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa city.ac.uk
Mark B. ShackletonProfessor of Finance, Accounting and Finance, Lancaster University Management SchoolVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa lancaster.ac.uk
Gianluca MarcatoProfessor of Finance and Real Estate, Henley Business School, University of ReadingVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa henley.reading.ac.uk
Chulwoo HanSungkyunkwan UniversityVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa skku.edu

Seuraa

Soosung Hwang

Depatment of Economics, Sungkyunkwan Univeristy

Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa skku.edu - Kotisivu

Asset Pricing Behavioral Finance Financial Econometrics Machine Learning


Nimike Lajittele sitaattien mukaan Lajittele vuoden mukaan Lajittele otsikon mukaan	Viittaukset Viittaukset	Vuosi
Market stress and herding S Hwang, M Salmon Journal of Empirical Finance 11 (4), 585-616, 2004	1025	2004
Modelling emerging market risk premia using higher moments S Hwang, SE Satchell International Journal of Finance & Economics 4 (4), 271-296, 1999	360	1999
Small sample properties of GARCH estimates and persistence S Hwang, PL Valls Pereira The European Journal of Finance 12 (6-7), 473-494, 2006	181	2006
How loss averse are investors in financial markets? S Hwang, SE Satchell Journal of Banking & Finance 34 (10), 2425-2438, 2010	121	2010
A new measure of herding and empirical evidence S Hwang, MH Salmon Warwick Business School, Financial Econometrics Research Centre, 2001	113	2001
Sentiment and beta herding S Hwang, M Salmon Available at SSRN 299919, 2009	92	2009
Market risk and the concept of fundamental volatility: measuring volatility across asset and derivative markets and testing for the impact of derivatives markets on financial … S Hwang, SE Satchell Journal of banking & finance 24 (5), 759-785, 2000	84	2000
Tracking error: Ex ante versus ex post measures SE Satchell, S Hwang Journal of Asset Management 2 (3), 241-246, 2001	82	2001
GARCH model with cross-sectional volatility: GARCHX models S Hwang*, SE Satchell Applied Financial Economics 15 (3), 203-216, 2005	79	2005
Marketing period risk in a portfolio context: Theory and empirical estimates from the UK commercial real estate market SA Bond, S Hwang, Z Lin, KD Vandell The Journal of Real Estate Finance and Economics 34 (4), 447-461, 2007	76	2007
The disappearance of momentum S Hwang, A Rubesam The European Journal of Finance 21 (7), 584-607, 2015	70	2015
Does downside beta matter in asset pricing? CS Pedersen, S Hwang Applied Financial Economics 17 (12), 961-978, 2007	67	2007
Using Bayesian variable selection methods to choose style factors in global stock return models AD Hall, S Hwang, SE Satchell Journal of banking & finance 26 (12), 2301-2325, 2002	54	2002
Asymmetric risk measures when modelling emerging markets equities: evidence for regional and timing effects S Hwang, CS Pedersen Emerging markets review 5 (1), 109-128, 2004	53	2004
The effects of systematic sampling and temporal aggregation on discrete time long memory processes and their finite sample properties S Hwang Econometric Theory 16 (3), 347-372, 2000	50	2000
Smoothing, nonsynchronous appraisal and cross‐sectional aggregation in real estate price indices SA Bond, S Hwang Real Estate Economics 35 (3), 349-382, 2007	48	2007
Performance measurement with loss aversion G Gemmill, S Hwang, M Salmon Journal of Asset Management 7 (3), 190-207, 2006	43	2006
Will private equity and hedge funds replace real estate in mixed-asset portfolios? SA Bond, S Hwang, P Mitchell, SE Satchell The Journal of Portfolio Management 33 (5), 74-84, 2007	41	2007
Beta herding through overconfidence: A behavioral explanation of the low-beta anomaly S Hwang, A Rubesam, M Salmon Journal of International Money and Finance, 102318, 2020	38	2020
The disappearance of momentum S Hwang, A Rubesam Social Science Research Network. SSRN, 2008	38	2008

Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.

Artikkelit 1–20

Sitaatteja vuodessa

Päällekkäiset lähteet

Yhdistetyt sitaatit

Lisää muut kirjoittajatMuut kirjoittajat

Seuraa

Viittaukset

Muut kirjoittajat