Slobodan Milovanović

2014201520162017201820192020202120222023202420252 4 7 18 20 26 20 19 11 14 29 1

Elisabeth LarssonProfessor of Scientific Computing, Uppsala UniversityVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa it.uu.se
Magnus WiktorssonLund UniversityVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa matstat.lu.se
Cornelis W. OosterleeUtrecht University, Mathematical InstituteVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uu.nl
Jeremy LevesleyProfessor of Applied Mathematics, University of LeicesterVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa le.ac.uk
Jari ToivanenUniversity of JyväskyläVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa jyu.fi
Lars Josef HöökUppsala Universitet, KTH, Royal Institute of TechnologyVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa kth.se
Alvaro Leitao RodriguezCITIC, University of A CoruñaVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa udc.es
Karel in 't HoutUniversity of AntwerpVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uantwerpen.be
Victor ShcherbakovQuantitative Analyst, SEB

Boston Consulting Group

Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa bcg.com - Kotisivu


Nimike Lajittele sitaattien mukaan Lajittele vuoden mukaan Lajittele otsikon mukaan	Viittaukset Viittaukset	Vuosi
BENCHOP–The BENCHmarking project in option pricing L Von Sydow, L Josef Höök, E Larsson, E Lindström, S Milovanović, ... International Journal of Computer Mathematics 92 (12), 2361-2379, 2015	86	2015
Radial basis function generated finite differences for option pricing problems S Milovanović, L Von Sydow Computers & Mathematics with Applications 75 (4), 1462-1481, 2018	42	2018
A high order method for pricing of financial derivatives using Radial Basis Function generated Finite Differences S Milovanović, L von Sydow Mathematics and Computers in Simulation, 2020	22	2020
Benchop–SLV: The benchmarking project in option pricing–stochastic and local volatility problems L von Sydow, S Milovanović, E Larsson, K In't Hout, M Wiktorsson, ... International Journal of Computer Mathematics 96 (10), 1910-1923, 2019	10	2019
Pricing derivatives under multiple stochastic factors by localized radial basis function methods S Milovanović, V Shcherbakov arXiv preprint arXiv:1711.09852, 2017	7	2017
Pricing financial derivatives using radial basis function generated finite differences with polyharmonic splines on smoothly varying node layouts S Milovanović arXiv preprint arXiv:1808.02365, 2018	4	2018
Radial Basis Function generated Finite Difference Methods for Pricing of Financial Derivatives S Milovanović Acta Universitatis Upsaliensis, 2018	1	2018

Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.

Artikkelit 1–7

Sitaatteja vuodessa