Stefan Mittnik

Viittaukset

	Kaikki	2020 lähtien
Sitaatit	8919	1928
h-indeksi	37	20
i10-indeksi	86	40

480

240

120

360

19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202525 28 16 43 39 67 107 101 106 111 181 177 229 276 333 321 389 387 360 435 480 433 443 451 454 425 396 381 398 393 349 344 61

Yleisessä käytössä

Näytä kaikki

9 artikkelia

1 artikkeli

käytettävissä

ei käytettävissä

Perustuu rahoitusehtoihin

Muut kirjoittajat

Svetlozar RachevProfessor of Applied MathematicsVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa ttu.edu
Marc PaolellaDepartment of Banking and Finance, University of ZurichVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa bf.uzh.ch
Toker DoganogluProfessor of Economics, University of WürzburgVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uni-wuerzburg.de
Nikolay RobinzonovDepartment of Statistics, LMU MunichVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa stat.uni-muenchen.de
Keith KuesterUniversity of BonnVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uni-bonn.de
Thorsten NeumannProfessor University of Applied Sciences Neu-UlmVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa hnu.de
Peter ZadroznyU.S. Bureau of Labor Statistics (retired)Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa bls.gov
Fulvio CorsiUniversity of PisaVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa unipi.it
Sandra PaterliniDepartment of Economics & Management, University of TrentoVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa unitn.it
Sergio FocardiFounder Economics and Complexity

Seuraa

Stefan Mittnik

Professor of Financial Econometrics, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) Munich

Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa stat.uni-muenchen.de - Kotisivu

Finance Econometrics Empirical Macroeconomics Climate Economics


Nimike Lajittele sitaattien mukaan Lajittele vuoden mukaan Lajittele otsikon mukaan	Viittaukset Viittaukset	Vuosi
Stable Paretian models in finance ST Rachev, S Mittnik (No Title), 2000	1223	2000
Value-at-risk prediction: A comparison of alternative strategies K Kuester, S Mittnik, MS Paolella Journal of Financial Econometrics 4 (1), 53-89, 2006	904	2006
A new approach to Markov-switching GARCH models M Haas, S Mittnik, MS Paolella Journal of financial Econometrics 2 (4), 493-530, 2004	710	2004
The volatility of realized volatility F Corsi, S Mittnik, C Pigorsch, U Pigorsch Econometric Reviews 27 (1-3), 46-78, 2008	539	2008
Modeling asset returns with alternative stable distributions S Mittnik, ST Rachev Econometric reviews 12 (3), 261-330, 1993	460	1993
Financial econometrics: from basics to advanced modeling techniques ST Rachev, S Mittnik, FJ Fabozzi, SM Focardi John Wiley & Sons, 2007	312	2007
Mixed normal conditional heteroskedasticity M Haas, S Mittnik, MS Paolella Journal of financial Econometrics 2 (2), 211-250, 2004	280	2004
Conditional density and value‐at‐risk prediction of Asian currency exchange rates S Mittnik, MS Paolella Journal of Forecasting 19 (4), 313-333, 2000	247	2000
Misspecifications in vector autoregressions and their effects on impulse responses and variance decompositions PA Braun, S Mittnik Journal of econometrics 59 (3), 319-341, 1993	230	1993
Regime dependence of the fiscal multiplier S Mittnik, W Semmler Journal of Economic Behavior & Organization 83 (3), 502-522, 2012	194	2012
Dynamic effects of public investment: Vector autoregressive evidence from six industrialized countries S Mittnik, T Neumann Empirical Economics 26, 429-446, 2001	185	2001
Maximum likelihood estimation of stable Paretian models S Mittnik, T Doganoglu, D Chenyao Mathematical and Computer modelling 29 (10-12), 275-293, 1999	162	1999
Computing the probability density function of the stable Paretian distribution S Mittnik, T Doganoglu, D Chenyao Mathematical and Computer Modelling 29 (10-12), 235-240, 1999	160	1999
Stock market volatility: Identifying major drivers and the nature of their impact S Mittnik, N Robinzonov, M Spindler Journal of banking & Finance 58, 1-14, 2015	151	2015
Stable Paretian modeling in finance: Some empirical and theoretical aspects S Mittnik, ST Rachev, MS Paolella A practical guide to heavy tails: Statistical techniques and applications …, 1998	138*	1998
The real consequences of financial stress S Mittnik, W Semmler Journal of Economic Dynamics and Control 37 (8), 1479-1499, 2013	134	2013
Stationarity of stable power-GARCH processes S Mittnik, MS Paolella, ST Rachev Journal of Econometrics 106 (1), 97-107, 2002	130	2002
Diagnosing and treating the fat tails in financial returns data S Mittnik, MS Paolella, ST Rachev Journal of Empirical Finance 7 (3-4), 389-416, 2000	128	2000
Accurate value-at-risk forecasting based on the normal-GARCH model C Hartz, S Mittnik, M Paolella Computational Statistics & Data Analysis 51 (4), 2295-2312, 2006	121	2006
Stable GARCH models for financial time series AK Panorska, S Mittnik, ST Rachev Applied Mathematics Letters 8 (5), 33-37, 1995	116	1995

Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.

Artikkelit 1–20

Sitaatteja vuodessa

Päällekkäiset lähteet

Yhdistetyt sitaatit

Lisää muut kirjoittajatMuut kirjoittajat

Seuraa

Viittaukset

Muut kirjoittajat