Norman R. Swanson

عدد مرات الاقتباسات

	الكل	قبل 2020
اقتباسات	8868	2227
h-index	47	24
i10-index	82	46

480

240

120

360

19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202525 22 56 85 96 132 135 180 219 330 333 371 411 397 388 444 378 382 355 331 370 328 364 372 431 403 428 434 462 67

عدد المنشورات المتاحة للجميع

عرض المجموعة جميعها

مقالتان (2)

0 مقالة

المقالات البحثية المتاحة للجميع

المقالات البحثية غير المتاحة للجميع

تمّ اختيار المعلومات استنادًا إلى تفويضات التمويل

المؤلفون المشاركون

Valentina CorradiUniversity of Surreyبريد إلكتروني تم التحقق منه على surrey.ac.uk
John C. Chao*Department of Economics, University of Marylandبريد إلكتروني تم التحقق منه على econ.umd.edu
Tiemen WoutersenUniversity of Arizonaبريد إلكتروني تم التحقق منه على email.arizona.edu
Hyun Hak KimKoomin Universityبريد إلكتروني تم التحقق منه على kookmin.ac.kr
Eric GhyselsBernstein Distinguished Professor of Economics and Professor of Finance, UNC Chapel Hillبريد إلكتروني تم التحقق منه على unc.edu
Whitney NeweyProfessor of Economics, MITبريد إلكتروني تم التحقق منه على mit.edu
Philip Hans FransesErasmus School of Economicsبريد إلكتروني تم التحقق منه على ese.eur.nl
Mark WatsonDepartment of Economics, Princeton Universityبريد إلكتروني تم التحقق منه على princeton.edu
Xiye Yang (杨希野)Rutgers Universityبريد إلكتروني تم التحقق منه على econ.rutgers.edu
Oleg KorenokProfessor, Virginia Commonwealth Universityبريد إلكتروني تم التحقق منه على vcu.edu
Michael P. ClementsProfessor of Econometrics, Reading Universityبريد إلكتروني تم التحقق منه على reading.ac.uk
Diep (ND) DuongSenior Financial Economist - Office of the Comptroller of the Currencyبريد إلكتروني تم التحقق منه على occ.treas.gov
Jörg BreitungUniversity of Cologneبريد إلكتروني تم التحقق منه على statistik.uni-koeln.de
Xiaohong ChenProfessor of Economics, Yale Universityبريد إلكتروني تم التحقق منه على yale.edu
Walter DistasoImperial College Business Schoolبريد إلكتروني تم التحقق منه على imperial.ac.uk
Dick van DijkProfessor of Financial Econometrics, Erasmus University Rotterdamبريد إلكتروني تم التحقق منه على ese.eur.nl
Andrés FernándezIMFبريد إلكتروني تم التحقق منه على imf.org
Lance BachmeierKansas State Universityبريد إلكتروني تم التحقق منه على ksu.edu
Ataman OzyildirimThe Conference Boardبريد إلكتروني تم التحقق منه على conference-board.org
Oguzhan CepniCopenhagen Business Schoolبريد إلكتروني تم التحقق منه على cbs.dk

متابعة

Norman R. Swanson

Distinguished Professor of Economics, Rutgers University

بريد إلكتروني تم التحقق منه على econ.rutgers.edu - الصفحة الرئيسية

Econometrics time series financial econometrics macro econometrics forecasting


عنوان ترتيب حسب الاقتباسات ترتيب حسب السنة الترتيب حسب العنوان	عدد مرات الاقتباسات عدد مرات الاقتباسات	السنة
Impulse response functions based on a causal approach to residual orthogonalization in vector autoregressions‏ NR Swanson, CWJ Granger‏ Journal of the American Statistical Association 92 (437), 357-367, 1997‏	663	1997
A model selection approach to real-time macroeconomic forecasting using linear models and artificial neural networks‏ NR Swanson, H White‏ Review of Economics and Statistics 79 (4), 540-550, 1997‏	526	1997
Consistent estimation with a large number of weak instruments‏ JC Chao, NR Swanson‏ Econometrica 73 (5), 1673-1692, 2005‏	443	2005
Money and output viewed through a rolling window‏ NR Swanson‏ Journal of monetary Economics 41 (3), 455-474, 1998‏	394	1998
Forecasting economic and financial time-series with non-linear models‏ MP Clements, PH Franses, NR Swanson‏ International journal of forecasting 20 (2), 169-183, 2004‏	383	2004
A model-selection approach to assessing the information in the term structure using linear models and artificial neural networks‏ NR Swanson, H White‏ Journal of Business & Economic Statistics 13 (3), 265-275, 1995‏	381	1995
Forecasting economic time series using flexible versus fixed specification and linear versus nonlinear econometric models‏ NR Swanson, H White‏ International journal of Forecasting 13 (4), 439-461, 1997‏	372	1997
Predictive Density Evaluation, in Handbook of Economic Forecasting, CWJ Granger, G. Elliott and A. Timmermann, eds‏ V Corradi, NR Swanson‏ Elsevier: Amsterdam, 197&284, 2006‏	303*	2006
An introduction to stochastic unit-root processes‏ CWJ Granger, NR Swanson‏ Journal of Econometrics 80 (1), 35-62, 1997‏	291	1997
Weak instrument robust tests in GMM and the new Keynesian Phillips curve‏ F Kleibergen, S Mavroeidis‏ Journal of Business & Economic Statistics 27 (3), 293-311, 2009‏	255	2009
An empirical investigation of the usefulness of ARFIMA models for predicting macroeconomic and financial time series‏ G Bhardwaj, NR Swanson‏ Journal of econometrics 131 (1-2), 539-578, 2006‏	221	2006
Instrumental variable estimation with heteroskedasticity and many instruments‏ JA Hausman, WK Newey, T Woutersen, JC Chao, NR Swanson‏ Quantitative Economics 3 (2), 211-255, 2012‏	214	2012
Forecasting financial and macroeconomic variables using data reduction methods: New empirical evidence‏ HH Kim, NR Swanson‏ Journal of Econometrics 178, 352-367, 2014‏	194	2014
Semiparametric ARX neural-network models with an application to forecasting inflation‏ X Chen, J Racine, NR Swanson‏ IEEE Transactions on neural networks 12 (4), 674-683, 2001‏	162	2001
Mining big data using parsimonious factor, machine learning, variable selection and shrinkage methods‏ HH Kim, NR Swanson‏ International Journal of Forecasting 34 (2), 339-354, 2018‏	159*	2018
Asymptotic distribution of JIVE in a heteroskedastic IV regression with many instruments‏ JC Chao, NR Swanson, JA Hausman, WK Newey, T Woutersen‏ Econometric Theory 28 (1), 42-86, 2012‏	159*	2012
Predictive density and conditional confidence interval accuracy tests‏ V Corradi, NR Swanson‏ Journal of Econometrics 135 (1-2), 187-228, 2006‏	158*	2006
FUTURE DEVELOPMENTS IN THE STUDY OF COINTEGRATED VARIABLES^*‏ CWJ Granger, N Swanson‏ Oxford Bulletin of Economics and Statistics 58 (3), 537-553, 1996‏	145	1996
Out-of-sample tests for Granger causality‏ J Chao, V Corradi, NR Swanson‏ Macroeconomic Dynamics 5 (4), 598-620, 2001‏	144	2001
Bootstrap conditional distribution tests in the presence of dynamic misspecification‏ V Corradi, NR Swanson‏ Journal of Econometrics 133 (2), 779-806, 2006‏	140	2006

يتعذر على النظام إجراء العملية في الوقت الحالي. عاود المحاولة لاحقًا.

مقالات 1–20

عدد الاقتباسات في العام

اقتباسات مكررة

الاقتباسات المدمجة

إضافة مؤلفين مشاركينالمؤلفون المشاركون

متابعة

عدد مرات الاقتباسات

المؤلفون المشاركون