Antoine Jacquier

عدد مرات الاقتباسات

	الكل	قبل 2020
اقتباسات	2355	1226
h-index	25	19
i10-index	49	35

340

170

255

200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420259 31 69 56 77 80 146 126 118 167 203 170 213 167 300 331 36

عدد المنشورات المتاحة للجميع

عرض المجموعة جميعها

34 مقالة

مقالة واحدة

المقالات البحثية المتاحة للجميع

المقالات البحثية غير المتاحة للجميع

تمّ اختيار المعلومات استنادًا إلى تفويضات التمويل

المؤلفون المشاركون

Martin FordeKing's College Londonبريد إلكتروني تم التحقق منه على kcl.ac.uk
Blanka HorvathUniversity of Oxfordبريد إلكتروني تم التحقق منه على maths.ox.ac.uk
Jim GatheralProfessor of Mathematics, Baruch College, CUNYبريد إلكتروني تم التحقق منه على baruch.cuny.edu
Peter K. FrizProfessor of Mathematics, TU and WIAS Berlinبريد إلكتروني تم التحقق منه على math.tu-berlin.de
Professor Aleksandar MijatovicDepartment of Statistics, The University of Warwickبريد إلكتروني تم التحقق منه على warwick.ac.uk
Claude MartiniCEO, Zeliade Systemsبريد إلكتروني تم التحقق منه على zeliade.com
Jean-François ChassagneuxProfessor of Applied Mathematics, Université Paris Cité, LPSMبريد إلكتروني تم التحقق منه على lpsm.paris
Alexandre PannierUniversité Paris Citéبريد إلكتروني تم التحقق منه على lpsm.paris
Oleksiy KondratyevImperial College Londonبريد إلكتروني تم التحقق منه على imperial.ac.uk
Martin Keller-ResselTU Dresdenبريد إلكتروني تم التحقق منه على tu-dresden.de
Mikko S. PakkanenReader in Data Science and Quantitative Finance, Imperial College Londonبريد إلكتروني تم التحقق منه على imperial.ac.uk
Josef TeichmannETH Zurichبريد إلكتروني تم التحقق منه على math.ethz.ch
Matthew LorigUniversity of Washingtonبريد إلكتروني تم التحقق منه على uw.edu
Konstantinos SpiliopoulosBoston Universityبريد إلكتروني تم التحقق منه على bu.edu
Peter TankovENSAE ParisTechبريد إلكتروني تم التحقق منه على ensae.fr
Andreas SojmarkAssistant Professor, Department of Statistics, LSEبريد إلكتروني تم التحقق منه على lse.ac.uk
Lukas GononImperial College Londonبريد إلكتروني تم التحقق منه على imperial.ac.uk
Mathieu RosenbaumEcole Polytechniqueبريد إلكتروني تم التحقق منه على polytechnique.edu
Masaaki FukasawaOsaka Universityبريد إلكتروني تم التحقق منه على sigmath.es.osaka-u.ac.jp
Christian BayerResearch fellow, Weierstrass Institute, Berlinبريد إلكتروني تم التحقق منه على wias-berlin.de

متابعة

Antoine Jacquier

Imperial College London

بريد إلكتروني تم التحقق منه على imperial.ac.uk - الصفحة الرئيسية

Mathematical Finance volatility modelling Stochastic Analysis


عنوان ترتيب حسب الاقتباسات ترتيب حسب السنة الترتيب حسب العنوان	عدد مرات الاقتباسات عدد مرات الاقتباسات	السنة
Arbitrage-free SVI volatility surfaces‏ J Gatheral, A Jacquier‏ Quantitative Finance 14 (1), 59-71, 2014‏	315	2014
Small-time asymptotics for implied volatility under the Heston model‏ M Forde, A Jacquier‏ International Journal of Theoretical and Applied Finance 12 (06), 861-876, 2009‏	139	2009
The small-time smile and term structure of implied volatility under the Heston model‏ M Forde, A Jacquier, R Lee‏ SIAM Journal on Financial Mathematics 3 (1), 690-708, 2012‏	126	2012
Convergence of Heston to SVI‏ J Gatheral, A Jacquier‏ Quantitative Finance 11 (8), 1129-1132, 2011‏	108	2011
Asymptotic behavior of the fractional Heston model‏ H Guennoun, A Jacquier, P Roome, F Shi‏ SIAM Journal on Financial Mathematics 9 (3), 1017-1045, 2018‏	95	2018
An explicit Euler scheme with strong rate of convergence for financial SDEs with non-Lipschitz coefficients‏ JF Chassagneux, A Jacquier, I Mihaylov‏ SIAM Journal on Financial Mathematics 7 (1), 993-1021, 2016‏	88	2016
The large-maturity smile for the Heston model‏ M Forde, A Jacquier‏ Finance and Stochastics 15 (4), 755-780, 2011‏	82	2011
On VIX futures in the rough Bergomi model‏ A Jacquier, C Martini, A Muguruza‏ Quantitative Finance 18 (1), 45-61, 2018‏	79	2018
Marginal density expansions for diffusions and stochastic volatility II: Applications‏ JD Deuschel, PK Friz, A Jacquier, S Violante‏ Communications on Pure and Applied Mathematics 67 (2), 321-350, 2014‏	78*	2014
Asymptotic formulae for implied volatility in the Heston model‏ M Forde, A Jacquier, A Mijatović‏ Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering …, 2010‏	78	2010
Volatility options in rough volatility models‏ B Horvath, A Jacquier, P Tankov‏ SIAM Journal on Financial Mathematics 11 (2), 437-469, 2020‏	68	2020
Marginal Density Expansions for Diffusions and Stochastic Volatility I: Theoretical Foundations‏ JD Deuschel, PK Friz, A Jacquier, S Violante‏ Communications on Pure and Applied Mathematics, 2013‏	68	2013
Deep PPDEs for rough local stochastic volatility‏ A Jacquier, M Oumgari‏ arXiv preprint arXiv:1906.02551, 2019‏	63*	2019
Functional central limit theorems for rough volatility‏ B Horvath, A Jacquier, A Muguruza‏ arXiv preprint arXiv:1711.03078, 2017‏	62*	2017
Small-time asymptotics for implied volatility under a general local-stochastic volatility model‏ M Forde, A Jacquier‏ Applied Mathematical Finance 18 (6), 517-535, 2011‏	58*	2011
Large deviations and asymptotic methods in finance‏ PK Friz‏ Springer, 2016‏	56	2016
Pathwise large deviations for the Rough Bergomi model‏ A Jacquier, MS Pakkanen, H Stone‏ Journal of Applied Probability 55 (4), 1078-1092, 2018‏	51	2018
A quantum algorithm for linear PDEs arising in finance‏ F Fontanela, A Jacquier, M Oumgari‏ SIAM Journal on Financial Mathematics 12 (4), SC98-SC114, 2021‏	46	2021
Generalized arbitrage-free SVI volatility surfaces‏ G Guo, A Jacquier, C Martini, L Neufcourt‏ SIAM Journal on Financial Mathematics 7 (1), 619-641, 2016‏	41	2016
Large and moderate deviations for stochastic Volterra systems‏ A Jacquier, A Pannier‏ Stochastic Processes and their Applications 149, 142-187, 2022‏	39	2022

يتعذر على النظام إجراء العملية في الوقت الحالي. عاود المحاولة لاحقًا.

مقالات 1–20

عدد الاقتباسات في العام

اقتباسات مكررة

الاقتباسات المدمجة

إضافة مؤلفين مشاركينالمؤلفون المشاركون

متابعة

عدد مرات الاقتباسات

المؤلفون المشاركون